2021_data_track_cmb_CTA

这是参加2021年招商银行fintech精英训练营比赛数据赛道的成果。官方分配三人组队37小时内完成黑客马拉松的课题。研发赛道这次是和开放API相关的构架设计，感觉自己之前蒙中题目了。明明产品赛道的初赛结果比数据赛道好很多很多，但是HR那边说面试入营还是以数据入营的，想不太明白。

第四组：高频交易预测

徐宗杰：数据挖掘

陈梦玄：特征工程

邓杰：模型构建

1. 赛题理解：

沪深300股指期货合约，由于每天的数据是打乱的，考虑到时间序列未来数据的问题，并且业内期货CTA策略一般使用日内数据，所以使用日内数据建模，日间模型进行boosting处理。四个y指的是四个期货的交易方向：卖出开仓、卖出平仓、买入开仓、买入平仓。经过数据验证，y1y3和y2y4所有缺失值在同一时刻出现，且所有时间点的和为零，验证了我们的想法说明13和24是对手方交易。

本次项目我们希望将科技带入金融，有效结合金融和科技进行建模预测，在模型效果好的基础上，同样满足实际业务。

2. 数据挖掘

2.1 数据融合

本次数据的业务背景是高频交易，在同一时刻记录的交易记录，会导致在同一时间有多条交易记录，但最终的最优交易action只会有一个。这就产生了特征数据多条对应单条label的情况。其中的处理方式有两种：1.充分利用多条数据进行训练，用label去匹配每一个时刻的特征数据。2.根据某些重要的指标（例如成交量）来给同一时刻的交易记录赋予权重，进而数据融合。

2.2 缺失处理

本次数据中特征数据和label数据并不能完整的匹配上，并且其中存在些许缺失值；在实际业务中切实会存在返回指标值为空的情况。在缺失值的处理上，指标或label全为空表示对照组action0不作操作。对于label的缺失，直接填补0值。若是label部分缺失，会选到其他非负的action上；若是label全体缺失，任意选项的action或者不操作都是满足业务要求的。

对于特征数据的缺失情况，全体缺失表明无操作数据，其业务中对应这action0，选以0值填补；部分缺失，由于本次模型主要选择树模型，以0值填补不影响整体模型的训练。因为不希望破坏日内数据的连续性，没有选择删减缺失值的数据，在满足业务场景的情况下去进行填补。

2.3 数据探索

本次的5种action（[0,1,2,3,4]），1和3分布相同互为相反数，2和4亦然，且1-4action求和为零；对应业务上也正是四个期货的交易方向。0作为误操作的对照组保证了本次return非负。根据这个有趣的现象可以构造简单的二分类规则模型，来达到return收益不减的目的。

每次action根据两种对手方交易，我们只需要预测1和2的return值的正负形（亦或是3和4），若return为正值，则选取action1或者2来保证return收益不减；若return为负值则选取对手方action3和4。对于具体选取action1还是action2,取决于预测的效果。选取预测效果最好的action来保证return收益不减。

在具体建模过程中，action1的准确性较高，二分类准确性如下图所示：

3.特征工程

3.1期货交易金融业务含义上的特征构造

原始数据给出的是高频交易的tick级十档买卖盘口数据，可以根据这些数据构造相关的高频交易指标进行处理。从而构建了业务相关的商业性特征和数据本身的统计量特征，共214个。

盘口数据及其长短趋势项和波动率项，以5为起始，100为终止，25为步长针对卖一二三买一二三档价量数据构造移动平均指标
最大回撤：日内历史数据最高价格到最低价格时间的价格差异（所有的成交价、买卖价的变时长滑动窗口）
最大亏损：日内历史数据初始价格到最低价格之间的距离（所有的成交价、买卖价的变时长滑动窗口）
最大收益：初始价格到最高价格之间的距离, 最高点和开盘价的差异（所有的成交价、买卖价的变时长滑动窗口）
当前点和前高点差异
买卖价差（bid-ask spread）
深度比：（买一价+买二价+买三价）/（卖一价+卖二价+卖三价）（ref：https://mp.weixin.qq.com/s/nTMjumvIJlFJ97yiwqQt3Q）
加权的深度比：（买一价买一量+买二价买二量+买三价买三量）/（卖一价卖一量+卖二价卖二量+卖三价卖三量）
上升比rise_ask:买一价与当日最高的买一价之间的比值（ref：https://mp.weixin.qq.com/s/nTMjumvIJlFJ97yiwqQt3Q）
当天开盘价、当天开盘成交量
内盘/主动性卖盘，即成交价在买入挂单价的累积成交量;也就是说，期货交易在买入价成交，成交价为申买价，说明抛盘比较踊跃。当卖方主动成交时（买价成交），t1最新价（价位）=t0某一买价，这一买价为大于卖单限价的最低价，视为卖方主动成交；
外盘/主动性买盘，即成交价在卖出挂单价的累积成交量;也就是说，期货交易在卖出价成交，成交价为申卖价，说明买盘比较踊跃。当买方主动成交时（卖价成交）,t1最新价（价位）=t0某一卖价，这一卖价为小于买单限价的最高价，视为买方主动成交。
交易意愿指标及中间价指标：根据交易订单的不均衡性（order imbalance）构造bid与offer的volume变动量之差衡量交易意愿强弱，以及标准化的交易意愿指标rho，交易价与中间价差指标mid，tp

（ref：https://zhuanlan.zhihu.com/p/296523150）

3.2统计意义以及机器学习等时间序列特征构造

我们使用五折样本数据的统计指标构造特征，还尝试使用tsfresh（一个时间序列特征构造工具）+sklearn的多项式特征构造+feature_tools（一个基于深度学习的特征构造工具）来扩展特征。构建了一共400多个特征。由于金融业务场景上的特征效果显著，而自动化特征工程运算效率更低，所以我们最终没有采用这个方案。

3.3特征的检验

首先，对特征之间的相关性进行检验，其中可以看出构建的特征之间具有较为明显的聚类特定，也符合商业逻辑；也是后续特征重要性判断和特征降维的前提。

特征的缺失值检验：除了maxprofit、maxloss和maxdd其他均没有缺失值。缺失值占比11.24%，由于本项目主要使用树模型进行回归预测，树模型对缺失值优秀的处理能力使得我们可以保持些许特征缺失的原样。

3.4根据特征重要性进行特征筛选

上述根据统计量和商业背景所构建的特征，具有较为明显的聚类现象，我们希望通过适当可解释性的降维或是特征筛选来得到真正重要的特征。我们根据构建LGB和XGB模型对特征重要性进行筛选，交叉验证feature_importance进行平均，得到重要性的描述性统计分析。重要性的均值为963，一共有214个特征，重要性大于800的特征一共73个，选择这73个特征进行后续的建模。

count 214.000000

mean 715.703271

std 837.495907

min 5.250000

25% 124.250000

50% 385.875000

75% 1220.750000

max 6251.250000

Name: mean, dtype: float64

4.模型构建

本次项目的主要目标是通过预测action来获得最大收益。除去上述过的保证return不减的二分类模型之外，由于本次高频交易数据属于典型时空高维度预测问题，同时本组具备一定的金融特征构造知识，因此主要考虑使用集成树模型进行了多分类和回归拟合。

4.1分类模型

（1）基本**：

基于action的选择，最初的模型构建想法考虑对action进行分类，即根据每个时刻收益最高的action作为训练label，创建4分类模型。

（2）所采取的措施与方法：

StratifiedKFold---采用分层分组的形式（有点类似分层抽样）,使每个分组中各类别的比例同整体数据中各类别的比例尽可能的相同。由于考虑分类情况下的样本y4的不均衡分布情况。
贝叶斯优化调参+optuna自动化调参工具--通过对目标函数形状的学习，并找到使结果向全局最大提升的参数，同时为了快捷使用，考虑optuna此类自动化工具的导入。
逻辑回归、SVM其他方法的尝试---较为简单的回归模型并不能全面反映多因素的高维特征；由于基于距离的运算量，我们以天为单位采样，并挑选重要性前十的特征来训练SVM，由于数据量的限制，SVM效果依然欠缺。

（3）不足与下一步想法：

经过数据集划分验证线下测试，发现该方法的预测效果并不理想；同时，由于单独的多分类问题本身就具备较大的困难，难以达到合适的收敛，另一方面，结合本题中的“高频交易预测”，若只是简单考虑分类，而忽略label本身的收益值。换句话说，并不是越准确的预测动作就一定能得到最高的收益，也不是不准确的预测动作就得不到总的高收益。

4.2回归模型