本项目是在PyCTP基础上(原PyCTP看穿式监管版本在linux下存在编译问题,因此fork一个新分支),对Python接口做进一步封装, 自动处理了所有的回调函数,无需再次重写
简化了下单撤单流程,可直接从Python对象获取每一笔交易的实时状态
添加对看穿式监管版本的支持
基于Python3环境, 并在此基础上安装扩展: PyCTP
IDE建议使用Pycharm
Sample目录下有样例代码,运行前需要配置好ctp.json文件,具体配置方式如下:
cfg: 配置文件路径,一般以ctp.json命名,每个账户对应如下配置项,以上期模拟账户为例:
"simnow": { # 账户名称
"TraderFront": [ # 交易服务器,可以配置多个,程序自动选择可用服务器
"tcp://180.168.146.187:10001",
"tcp://180.168.146.187:10000",
"tcp://218.202.237.33 :10002"
],
"TraderCache": "_tmp_simnow_t_", # 交易api缓存,仅包含字母和下划线,每个账户的缓存名称需保持唯一
"MarketFront": [ # 行情服务器,可以配置多个,程序自动选择可用服务器
"tcp://180.168.146.187:10011",
"tcp://180.168.146.187:10010",
"tcp://218.202.237.33 :10012"
],
"MarketCache": "_tmp_simnow_m_", # 行情api缓存,仅包含字母和下划线,每个账户的缓存名称需保持唯一
"Broker": "9999", # 期货公司代码
"User": "76871313", # 账号
"Password": "5746531" # 密码
"Client": "SHINNYQ7V2", # 客户端名称,看穿式监管验证必须填写
"AuthCode": "ASDFAFASDFASFA" # 客户端校验码,看穿式监管验证必须填写
}