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Chapitre 12 (La formule de Black-Scholes—Les Grecs de l'option)

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  • Améliorer l'esthétique / changer la façon de présenter la sous-section "options sur d'autres sous-jacents :
    image
  • Donner un visuel pour les diagrammes du profit avant échéance ?
  • Refaire la sous-section sur la volatilité implicite.
  • Revoir la notation de Claire pour les Grecs de l'option (sur quel base c'est ?)
  • Détailler la sous-sous-section de portefeuille pour les Grecs de l'option ?
  • Clarifier le ratio de Sharpe avec la section semblable de GRF 1 où ils expliquent ce que ça représente par rapport à la ligne d'AC.
  • Faire le lien avec GRF 1 pour l'élasticité aussi.
  • Clarifier les primes de risque, etc.