/xman

证券高频量化交易系统，提供抢板、半路板服务。

Primary LanguageC

XMan 量化交易系统使用说明 {#mainpage}

系统介绍

xman高频量化交易系统，由上海量赢科技有限公司(www.quantin.cn)自主开发，采用基于实时交易领域的全内存交易方案，支持宽睿OES和华鑫CTP,策略编写灵活。 目前提供开源半路板、盘前抢板和盘中抢板等功能。

环境安装

操作系统

需要centos 7.2及以上版本;

gcc 9.2.0

wget https://down.24kplus.com/linux/gcc/gcc-install.sh chmod +x gcc-install.sh && ./gcc-install.sh

编译

cd build && makefile.sh

文档生成

安装doxygen、graphviz生成对应的帮助文档

系统架构

目录结构

目录 文件 说明
bin
xman 框架服务
xbasket 盘中抢板程序
xload 策略加载服务
xpurch 新股新债申购
xwebserver 对外服务程序,提供基于websocket的协议接口
xauction 集合竞价抢单程序
conf
system.conf 进程绑核及行情订阅配置
user.conf 用户配置
mds_client.conf 行情配置
oes_client.conf 交易配置
sdb.conf 内存配置
data
plot.conf 策略管理
submkt.csv 订阅行情文件,只在system.conf配置项oesmkt.resub为1时生效
sbin
xhisday 历史行情处理
xhorder 手工报单
xbtest 策略回测
logs

进程说明

XMan(框架服务)

###############################################################
#    量赢策略交易平台 (2.0.0)  
# -a [all] 初始化并启动程序
#                                                             
# -i[init] 初始化数据及建立内存
# -m[market] 启动行情接受,需要先init
# -t[trade] 启动交易处理,需要先init
# -o[xorden] 启动交易处理,需要先init
# -r[xrebld] 重建丁单薄,需要先init
# -n[xrsnap] 生成重建后快照,需要先init
# -y[xstore] 存储重构好的快照,需要先init
# -x[xetick] 存储逐笔数据,需要先init
#                                                             
# -e[export] 导出行情
# -p[print] 打印当前系统状态
#                                                             
# -s[stop] 停止程序并清理内存
###############################################################

xload(策略加载服务)

###############################################################
#    XMan策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# 默认不带参数,加载data\plot.conf策略
# -t [type]操作类型,-1:默认,0:帮助,1:按证券代码+本地单号修改测量,2:按策略编号修改,3:按证券代码修改所有策略状态,4:按本地单号修改策略状态
# -c [customer] 客户号
# -m [market] 市场,1:上海,2:深圳
# -s [security] 证券代码
# -b [bstype] 买卖方向,1:买入,2:卖出
# -l [localid] 策略请求编号,data\plot.conf中的块内容
# -r [run] 修改的策略状态,1:启动,其它停止
# -p [plotid] 策略编号

# -u [localids]篮子标号,data\plot.conf块内容
# -d [cdl]撤单率，万分比
# 修改策略【按证券代码(需要输入-c -m -s -b -l -r)|按策略编号(-c -p -r)】
# 如：
# 1. 按证券代码启动策略
# ./xload -t1 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -l3 -r1
# 2. 按策略编号停止策略
# ./xload -t2 -ccustomer -p30000487 -r0
# 3. 按证券代码启动策略
# ./xload -t3 -m1 -s600837 -r1
# 4. 按本地单号停止策略状态
# ./xload -t4 -l3 -r0
# 5. 按篮子修改正确代码撤单率
# ./xload -t5 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -u1,2 -d12
###############################################################

xhisday(历史行情处理)

###############################################################
#    量赢策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# -t [2:tsnap2csv(转重构后的快照),3:trade2csv(转交易),4:tick2csv(转逐笔和快照)]
# -m [market] 市场
# -s [securityid] 证券代码
# -c [channel] 频道
###############################################################

xhorder(手工报单)

###############################################################
#     手动交易 1.0.0 
# -t [业务模式 0:交易,1:查询行情,2:查资金,3:查持仓
# -c [客户号]
# -m [市场 1:上海,2:深圳(默认)] 
# -s [证券代码 6位] 
# -b [买卖 1: 买入,2:卖出(默认),3:逆回购卖出, 4:撤单]
# -p [价格为实际价格*10000的整数]
# -q [买卖数量]
# -l [撤单编号]
###############################################################

xbtest(策略回测)

###############################################################
#    XMan策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# -t [1:backtest(回测平台启动),2:运行(设置策略后启动运行)
# -i [staticfile] 静态文件二进制,回测时指定静态文件
# -q [mktstorefile] 行情二进制文件，回测时指定
# -m [market] 市场
# -s [securityid] 证券代码
# -c [channel] 频道号
# -v [volume] 回放多少条暂停对应的时间
# -k [time] 暂停的时间ms
###############################################################

策略文件说明

篮子全局参数

字段 中文 说明
plotType 策略类型 Basket:抢板程序,BondRob:可转债盘前和收盘抢板
isForbidTrade 是否禁止 0：允许，1禁止
customer 客户号
allowHoldQty 允许最大持有数量
slipBuyTimes 买滑点次数 默认3
slipSellTimes 卖滑点次数 默认5
ordGapTime 委托间隔
ctrGapTime 撤单间隔
isCtrlStop 撤单后是否停止 0:不停止,其他停止
isAutoCtrl 是否允许自动撤单 1:自动撤单,0:不自动撤单
isOpenStop 涨停打开后是否继续下单 0:涨停停止,1:涨停不停止
beginTime 开始委托时间 HHMMSSsss
endTime 结束委托时间 HHMMSSsss

抢板买(xbasket)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1：上海，2：深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 1：买
4 conPx 信号价格 -1：涨停价,其它实际价格 * 10000
5 ordPx 买卖价格 -1：涨停价,其它实际价格 * 10000
6 qtyType 委托数量类型 0:数量，1：资金,卖出固定为0
7 money,qty 委托金额or数量 数量或金额
8 cdl 买一撤单率 0:不控制，其他万分比
9 askQty 卖一未成交量 -1:不控制，其他未成交数量
10 buyMoney 买一封单金额 买一封单金额，万元
11 buyCtrlMoney 买一封单不足撤单 -1:不控制，其他万元
12 isNoneTrade 是否允许交易 0：允许，1：不允许
13 sign 标志 买入时0：抢板
14 kpzdf 开盘涨幅 小于-2000不控制
15 upperQtyMulty
16 upperQtyMultyMin
17 nxtCtrlMoney 封板后1分钟成交量撤单 0,生效 万元
18 followCtrlMoney 封板后连续2分钟成交量撤单 0,不生效 万元

半路买(xbasket)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1：上海，2：深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 1：买
4 conPx 最低涨幅 万分比
5 ordPx 最高涨幅 万分比
6 qtyType 委托数量类型 0:数量，1：资金,卖出固定为0
7 money,qty 委托金额or数量 数量或金额
8 cdl 涨速 万分比,实际涨速大于该值时通过
9 askQty 主买与流通股比例 主买与流通股比例,万分比
10 buyMoney 1分钟成交金额 万元
11 buyCtrlMoney 3分成成交金额 万元
12 isNoneTrade 是否允许交易 0：允许，1：不允许
13 sign 标志 2半路
14 kpzdf
15 upperQtyMulty 涨停卖与昨日倍量 万分比
16 upperQtyMultyMin 涨停卖与前5分钟倍量 万分比
17 nxtCtrlMoney 压单/托单比例 万分比
18 followCtrlMoney 压单笔数 压单笔数>设置值,且压单/托单比例 >设置值允许买入

正常卖(xbasket)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1：上海，2：深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 2：卖
4 conPx 时间批次1 HHMMSSsss
5 ordPx 时间批次2 HHMMSSsss
6 qtyType 委托数量类型 0:数量
7 qty 数量
8 cdl 最低涨速 万分比,涨速>最低涨速 <最高涨速,且1分钟成交金额小于多少时触发
9 askQty
10 buyMoney 1分钟成交金额 最近1分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义
11 buyCtrlMoney 最高涨速 万分比，最高涨速要>=最低涨速
12 isNoneTrade 是否允许交易 0：允许，1：不允许
13 sign 标志 0:正常卖出
14 kpzdf 开盘涨幅 小于-2000不控制，该值设置要小于200 万分比,默认-2500,开盘涨跌幅小于设置且在设置的时间批次1和时间批次2行情往下卖出
15 upperQtyMulty 拉高涨幅 为0,拉高回落不触发 万分比
16 upperQtyMultyMin 回落涨幅 万分比
17 nxtCtrlMoney 托单/压单比例 万分比
18 followCtrlMoney 托单笔数 托单笔数>设置值,且托单/压单比例 > 设置值允许卖出

2023.11.04 启动开张涨幅、拉高涨幅、回落涨幅字段；

盈利卖出(xbasket)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1：上海，2：深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 2：卖
4 conPx 时间批次1 HHMMSSsss
5 ordPx 时间批次2 HHMMSSsss
6 qtyType 委托数量类型 0:数量
7 qty 数量
8 cdl 最低涨速 万分比
9 askQty
10 buyMoney 1分钟成交金额 当前成交金额或最近2分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义
11 buyCtrlMoney
12 isNoneTrade 是否允许交易 0：允许，1：不允许
13 sign 标志 6:盈利卖出
14 kpzdf
15 upperQtyMulty
16 upperQtyMultyMin
17 nxtCtrlMoney
18 followCtrlMoney

篮子买卖

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1：上海，2：深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 1:买,2：卖
4 conPx 信号价格 0自动转为涨停价 转债开盘为1300000,转债收盘1573000
5 ordPx 实际价格 0自动转为涨停价 转债开盘为1300000,转债收盘1573000
6 qtyType 委托数量类型 0:数量
7 qty 数量
8 cdl
9 askQty
10 buyMoney
11 buyCtrlMoney
12 isNoneTrade 是否允许交易 0：允许，1：不允许
13 sign 标志
14 kpzdf
15 upperQtyMulty
16 upperQtyMultyMin
17 nxtCtrlMoney
18 followCtrlMoney

集合竞价抢板(xauction)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1：上海，2：深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 1:买,2：卖
4 conPx 信号价格 0自动转为涨停价 转债开盘为1300000,转债收盘1573000
5 ordPx 实际价格 0自动转为涨停价 转债开盘为1300000,转债收盘1573000
6 qtyType 委托数量类型 0:数量,1:金额
7 qty or money 数量
8 cdl 封单比例 万分比,集合竞价买二量/集合竞价买一量
9 askQty 封单不足数量 对应封单数量不足,(尾盘集合竞价时填-1)
10 buyMoney
11 buyCtrlMoney
12 isNoneTrade 是否允许交易 0：允许，1：不允许
13 sign 标志 0:开盘集合竞价抢单,1:收盘集合竞价抢单
14 kpzdf
15 upperQtyMulty
16 upperQtyMultyMin
17 nxtCtrlMoney
18 followCtrlMoney

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公众号： 量赢科技