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Barra CNE6 因子构建

Primary LanguagePython

Barra_CNE6

代码结构:

1.barra_template.py:

实现功能:

1)对文件夹内csv文件读取添加一层封装,以实现通过访问因子类的属性即可读取因子矩阵数据;

2)实现因子名称的模糊匹配并忽略其大小写;

2.barra_CNE6_factor.py:

实现功能:

使用dask库,对原始矩阵数据进行批量并行计算,生成CNE6日频因子数据。

说明:

1.一致预期类因子考虑数据源的缺失,暂时未考虑计算,考虑到指数成分股的因子覆盖度较高,后续考虑在沪深300、上证50指数增强模型中添加对应因子;

2.相关数据如有需求,请联系本人;

联系方式:

wechat:13821369426

tencent qq: 450359526