Analyse de cours boursiers dans le cadre du cours de Séries temporelles.
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Etude de plusieurs actions issues du CAC40, S&P 500, crypto-monnaies (à décider...)
Domaine d'étude :
- prédiction de cours boursiers (analyse technique dans le jargon financier)
- étude de la volatilité
- clustering sur les différentes actions
- clustering sur les caractéristiques des actions (ratios, rendements, volatilité, etc)
Nos séries temporelles s'étalent (pour la majorité) du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui.
- librairies scientifiques (numpy, matplotlib, scipy, scikit-learn, statsmodels, pandas, keras, tensorflow)
- mplfinance => tracé de cours boursiers (Matplotlib Finance)
- yfinance => scraping de cours boursiers (API de Yahoo Finance)
- backtesting.py => évaluation de stratégies algorithmiques sur des données passées
- jeu de données potentiel : https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/stock-market-data
Voici l'organisation des différents dossiers du projet :
Contient des ressources liées au projet, telles que des images.
Contient les données d'actions au format csv.
Contient la documentation du projet.
Contient le code source du projet.