QUANTAXIS 量化金融策略框架

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QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案. 我们通过高度解耦的模块化以及标准化协议,可以快速的实现面向场景的定制化解决方案.QUANTAXIS是一个渐进式的开放式框架,你可以根据自己的需要,引入自己的数据,分析方案,可视化过程等,也可以通过RESTful接口,快速实现多人局域网/广域网内的协作.

QUANTAXIS 量化金融策略框架

功能

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已经实现：

日线（自1990年）回测 [定点复权] (T+1)
分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]回测 (T+1)
股指期货日线(T+0)/指数日线/ETF日线
股指期货分钟线(T+0) / 指数分钟线/ETF分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]
期货日线/分钟线(期货指数/期货主连/期货合约)
基于pytdx各种爬虫的数据源
实时交易数据,实时tick
基于Vue.js的前端网站
自定义的数据结构QADataStruct
指标计算QAIndicator
板块数据(0.5.1新增)/同花顺,通达信板块
基本面数据(部分最新一期财务报表)
行情分发
循环回测
回测管理优化(新增回测主题/版本号)

预计实现:

文档更新
期货回测
实盘
分析模块(行情分析/板块分析)
成交记录分析器

[注意: tushare最新版本因为单方面直接复制了pytdx  所以导致和最新版本的pytdx不兼容 如有安装0.8.7版本以上的tushare 请降级使用]

*** 降级时需注意: 直接pip uninstall tushare以后 还要去删掉tushare安装目录下的pytdx 再重新安装最新版本的pytdx ***

公告

近期正在对QUANTAXIS的部分代码在重构欢迎加群来一起讨论/发PR

账户部分

市场部分

事件部分

安装和部署

git clone https://github.com/yutiansut/quantaxis --depth 1

参见安装说明

更新

参见更新说明

Docker

参见 Docker

使用说明

参见使用说明

Jupyter示例

参见 Jupyter示例

常见问题FAQ

参见 FAQ

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回测Webkit插件概览

QUANTAXIS 标准化协议和未来协议

QUANTAXIS-Stardand-Protocol 版本号0.0.8

详情参见 QUANATXISProtocol

BusyBoBo/QUANTAXIS