'老太太炒股法'， 一根均线打天下， 利用Python根据均线分析这一策略的可行性
- Python 3.x
- 安装所需库（详见文件头部）
- 运行
ma.py
| id | param | type | mean | demo | necessary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | file_path_prefix |
str |
日线数据文件目录前缀 | 'H:\\sharesDatas\\kline\\' |
true |
| 2 | code |
int / str |
股票代码 | '000001' |
false |
| 3 | end_date |
str |
最早的日期(截止日期) | '2019-01-01' |
false |
| 4 | all_n |
Array |
要计算的几日ma 数组 | [5,10] |
false |
移动平均线，
Moving Average，简称MA，MA是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。
常见的均线有5日均线（MA5）, 十日均线（MA10）， 二十日均线（MA20）， 三十日均线（MA30）， 六十日均线（MA60）
在这里， 我的计算方法是简单地计算 n 日内的 收盘价 的算数平均值
基本思路如下：
- 定义要计算的几日（假设为n）均线数组， 进行遍历计算
- 迭代文件列表
- 打开某个文件， 选取 n 行， 计算这n行的
收盘价总和 - 迭代
csv文件的每一行， 每次迭代， 将上述收盘价的总和减去首行， 追加新的一行 - 计算
ma并写入原文件
和我之前计算 cci 不同， 这里不再做多余的迭代， 以此能大大提高效率(cci 的计算：https://github.com/CatsJuice/stock-cci)
购买的策略较为简单， 收盘价低于均线即买入， 将收盘价作为买入价格（假设第二个交易日开盘即买入）， 收盘价高于均线即卖出， 同样将收盘价作为卖出价格
'黄金交叉' 和 '死亡交叉' 的概念来自 日均线 的百度百科（https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A5%E5%9D%87%E7%BA%BF/8784586?fr=aladdin）
1、”黄金交叉” 当10日均线由下往上穿越30日均线，形成10日均线在上，30日均线在下时，其交叉点就是黄金交叉，黄金交叉是多头的表现，出现黄金交叉后，后市会有一定的涨幅空间，这是进场的最佳时机。
2、”死亡交叉” 当10日均线由上往下穿越30日均线，形成30日均线在上，10日均线在下时，其交点称之为”死亡交叉”，”死亡交叉”预示空头市场来临，股市将下跌此时是出场的最佳时机。
对于'老太太选股法'， 我分别测试了5日均线和10日均线（由于20日数据较大， 电脑处理太慢， 暂时不考虑）， 最终得到的结果为：
ma5 的盈利几率为63.3132%; 而 ma10 的盈利几率为67.0026%
以下是某次运行的截图：
运行结果中， 可以发现, 无论是盈利或是亏损， 金额基本都在1元以内， 可见这一策略 首先具有一定的科学性， 同时风险也不是很大， 但盈利金额较高的可能性很小；
对此， 我增加了结果判断， 统计亏损 / 盈利 超过 1 元的比例, 以下是结果：
对于 ma5:
对于 ma10:
对于 ma20:
对于 ma30:
对于 ma60:
从更详细的结果可以看到， 无论盈利或亏损， 超过 1 元的概率都不大， 但是亏损的时候超过 1 元的概率比盈利大； 更有趣的是， 当 ma的计算天数越多， 盈利的几率越大， 由于一般看盘软件中仅提供了上述这些均线（MA5, MA10, MA20, MA30, MA60）, 所以这里不再多更高的天数进行测试； 虽然天数越大时， 盈利几率越高， 但是从更细节数据可以看到， 盈利的情况大于1元的概率始终在 10% ~ 15%, 而亏损时超过 1 元的概率却表现出和天数正相关的趋势， 并且从 24% 跳跃到高达 50%
运行结果如图：
对于这个结果的确是非常出乎意料， 这个盈利率低得感觉好像可以作为一个反向指标使用；
对于这个结果， 首先应该怀疑是自己的代码逻辑出现了问题， 于是我检查了关键代码如下：
# 前一天 ma30 > ma10 , 今天ma10 >= ma30
if prev_row is not None and prev_row['ma30'] > prev_row['ma10'] and row['ma10'] >= row['ma30']:
# 买入
...
...
# 前一天 ma30 < ma10 , 今天ma10 <= ma30
if prev_row['ma30'] < prev_row['ma10'] and row['ma10'] <= row['ma30']:
# 卖出
关键代码部分好像并没有什么逻辑问题， 但是不排除其他部分出现问题， 由于这个指标的预期过于不符， 我试着尝试了交换 '黄金交叉'和'死亡交叉'， 修改上述关键代码如下(其实就是把所有大小判断符号反置)：
# 前一天 ma30 < ma10 , 今天ma10 <= ma30
if prev_row is not None and prev_row['ma30'] < prev_row['ma10'] and row['ma10'] <= row['ma30']:
# 买入
...
...
# 前一天 ma30 > ma10 , 今天ma10 >= ma30
if prev_row['ma30'] > prev_row['ma10'] and row['ma10'] >= row['ma30']:
# 卖出
以下为运行结果：
这时候盈利率可以说是马马虎虎还算过得去了， 但是盈利率却还是不如 ‘老太太选股法’