Acá explico un poco lo que hice, en tres etapas: entender, modelar y 3. hacer tests y programar
Aprendí algunas cosas no-intuitivas que comento al final
Un portafolio es una colecciones de acciones (stocks). Cada acción tiene un valor monetario que varía en el tiempo, por lo que el valor del portafolio, calculado como la suma de todas las acciones que contiene, también varía en el tiempo.
El retorno o rentabilidad (profit) de un portafolio se calcula como la variación del precio del portafolio entre dos fechas. Puede expresarse como la diferencia absoluta o, más comunmente, como la variación porcentual:
profit = (valor_fecha_2 / valor_fecha_1) - 1
El retorno anualizado corresponde extrapolar la rentabilidad de un periodo arbitrario (N días) a un periodo de un año, considerando una tasa compuesta fija:
annualized_return = (1 + profit) ^ (365/N) - 1
Un portafolio debe tener al menos:
- Un conjunto de
Stocks - La cantidad de unidades de cada
Stockque componen el portafolio - Un nombre, ojalá uno cool como los de Fintual
El archivo src/portfolio.py contiene la clase con los atributos:
stocks: diccionario cuya llave es el nombre del stock y su valor una instancia de dichastockstock_units: diccionatio cuya llave es el nombre del stock y su valor la cantidad de unidades que se poseen de dichas accionesname: el nombre del portafolio
Por defecto, stocks y stock_units se inicializan vacíos. Para incorporar Stocks, debe existir un método adicional Portfolio.add_stocks.
El método Portfolio.profit hace lo siguiente:
- calcular el valor del portafolio para cada fecha como la suma ponderada entre cada precio de stock y las unidades que lo componen
- calcular la diferencia porcentual
- calcular el valor anualizado a partir de la diferencia porcentual
Por defecto, retorna el valor anualizado, si no (annualized=False) retorna la diferencia porcentual.
Implementé las clases Stock y PortflioFactory para poder testear como corresponde.
El método Stock.price calcula el precio de la acción considerando una tasa compuesta fija y tomando como referencia el precio al 01 de enero de 2021.
Agregué factories para poder tener testeos más limpios.
Durante el testing noté que el retorno anualizado varía su valor dependiendo de:
- las fechas elegidas
- la composición del portafolio (
stock_units) - las tasas de crecimiento de cada
stock
En un principio pensé que podían ser errores numéricos, ya que se presentaban errores luego del 6 decimal para las tasas.
Probé diferentes rangos de fechas y noté que al menos había una tendencia, así que lo puse todo en un excel para ver como varian las pendientes y todas esas cosas. Tiene un gráfico 💹
- Fintual API: https://fintual.cl/api-docs/index.html Primero revisé esto para entender cómo modelan los assets en Fintual 🚀.
- Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/a/annualized-total-return.asp El primer resultado en google, citado por todas las demás personas que han hecho esta tarea