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Quantify

Primary LanguagePythonMIT LicenseMIT

数据及代码说明


注意!下载完的文件夹一定要命名为Quantify,不要为Quantify-master等等
数据来源:baostock:http://baostock.com/
默认存储路径:D盘
默认将daily2019.csv存在D:\Quantify\daily

##### 代码说明
daily.py:自动更新规定时间内的日度数据,可以自行修改数据期间。默认为半年前至当日。以便后续分析
factor.py :下载三因子所需数据,但日期需要自行更改,一般需要两年,6月底分组
factor_cal.py:将股票进行分组,以便后续计算因子
return_cal.py:计算对数收益率
factor_merge.py: 收益率、因子等将匹配
alpha.py: 计算滚动α
pre_alpha.py: 计算滚动预测α,选出每日最合适的股票(<=2个)
未完待续……

stochastic.py 模拟随机游走、布朗运动,计算Hurst指数

dongfang.py 爬取东方财富高频数据