GustavoAlovisi
BSc in Economics, MSc in Statistics candidate. Data Scientist / Credit Risk & Strategy @ Mutual.
Porto Alegre - Brazil
Pinned Repositories
ARIMA-Modelling
Modelagem de uma série temporal (número de casas vendidas mensalmente nos EUA) usando R - Ajustamento e Previsão com ARIMA, GARCH, ETS
computational_stats_MSc
This is a repo for graduate computational statistics problem sets and class information/data.
cvar_portfolio_optim
ARMA-GARCH Mixture Copula Mean-CVaR portfolio optimization project.
Econometrics2018
Aplicação da metodologia de Box and Jenkins para ajuste de uma regressão linear simples por MQO de Tx. de Juros sobre Tx. de Inadimplência. Aplicação de métodos de computação científica.
gittest
testando o git no pc novo
multivariate_stats_MSc
Repo for graduate mvt stats course
Papers
time_series_MSc
Git repo for time series/econometrics II graduate course.
TopicosFinPy
Códigos em python para a disciplina de Tópicos Especiais em Finanças.
TrabalhoEcInternacional
Trabalho de Economia Internacional sobre o Modelo Gravitacional do Comércio escrito em LaTeX no Overleaf. Artigo = main.tex
GustavoAlovisi's Repositories
GustavoAlovisi/cvar_portfolio_optim
ARMA-GARCH Mixture Copula Mean-CVaR portfolio optimization project.
GustavoAlovisi/computational_stats_MSc
This is a repo for graduate computational statistics problem sets and class information/data.
GustavoAlovisi/ARIMA-Modelling
Modelagem de uma série temporal (número de casas vendidas mensalmente nos EUA) usando R - Ajustamento e Previsão com ARIMA, GARCH, ETS
GustavoAlovisi/Econometrics2018
Aplicação da metodologia de Box and Jenkins para ajuste de uma regressão linear simples por MQO de Tx. de Juros sobre Tx. de Inadimplência. Aplicação de métodos de computação científica.
GustavoAlovisi/gittest
testando o git no pc novo
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Repo for graduate mvt stats course
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GustavoAlovisi/time_series_MSc
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GustavoAlovisi/TopicosFinPy
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GustavoAlovisi/TrabalhoEcInternacional
Trabalho de Economia Internacional sobre o Modelo Gravitacional do Comércio escrito em LaTeX no Overleaf. Artigo = main.tex