Análisis Espectral Singular (SSA)
Es una técnica no parámetrica utilizada como variante de los métodos tradicionales de series de tiempo para generar predicciones.
Es en general una técnica muy robusta que ha superado varias veces a los tradicionales modelos ARIMA a nivel predicción.
Para este caso se consideró hacer la predicción de 3 series de tiempo: Inflación interanual (Vs. VAR),
Índice SP500 (VS. Regresion PLS),
PIB (VSSA Vs. SSA)
Se presenta una versión automatizada para la elección de los hiperparámetros tanto para RSSA como para VSSA (Una versión robusta a outliers.)
En el PDF adjunto se muestran los resultados y algunas características teóricas de esta clase de modelos.