该量化框架是基于vnpy
的一个java 版本实现,里面集成了一些量化基础功能,同时接入了老虎证券API接口。
- 支持Windows、Linux、Mac等常见操作系统。
- JDK 1.8 及以上。
首先要把tiger_quant
项目导入到本地IDE中(比如Idea),导入成maven项目。
在tquant-algorithm
模块下实现自己的策略类(也可以直接运行示例策略)。一个简单的策略大致如下:
public class BestLimitAlgo extends AlgoTemplate {
public BestLimitAlgo() {
}
public BestLimitAlgo(Map<String, Object> settings) {
super(settings);
}
@Override
public void init() {
this.direction = (String) settings.get("direction");
this.volume = (Integer) settings.get("volume");
this.symbol = (String) settings.get("symbol");
}
@Override
public void onStart() {
//
barGenerator = new BarGenerator(bar -> onBar(bar));
//订阅 AAPL 行情
List<String> symbols = new ArrayList<>();
symbols.add("AAPL");
subscribe(symbol);
}
@Override
public void onTick(Tick tick) {
}
private void buyBestLimit() {
int orderVolume = volume - traded;
orderPrice = lastTick.getBidPrice();
if (orderPrice < 10) {
buy(symbol, orderPrice, orderVolume, OrderType.LMT);
}
}
private void sellBestLimit() {
int orderVolume = volume - traded;
orderPrice = lastTick.getAskPrice();
if (orderPrice > 12) {
sell(symbol, orderPrice, orderVolume, OrderType.LMT);
}
}
@Override
public void onOrder(Order order) {
}
@Override
public void onTrade(Trade trade) {
}
@Override
public void onBar(Bar bar) {
log("onBar {}", bar);
}
}
实现的策略类需要继承 AlgoTemplate
类,这样即可调用封装好的一些方法,同时自动注入策略配置项。常用的封装方法包括:buy,sell等下单功能,onBar(K线),onOrder(订单),onTick(实时行情)等实时事件,还有一些券商封装的api接口以及日志功能等。
可以拷贝根目录下的2个配置模板,一个是algo_setting.json
,对应的是策略参数。另一个是gateway_setting.json
,对应老虎API的账号信息,完成对应配置即可(下面有详细的配置说明)。
在项目的根目录下执行如下mvn命令即可完成打包工作:
mvn -U clean install -Dmaven.test.skip=true
等命令执行完成后,会在 tquant-bootstrap
的target
目录下生成可执行jar包:tquant-bootstrap-1.0.0-jar-with-dependencies.jar
,
把该jar包以及algo_setting.json
,gateway_setting.json
拷贝到指定目录后,再通过执行如下命令即可运行策略:
java -jar tquant-bootstrap-1.0.0-jar-with-dependencies.jar -a /yourpath/algo_setting.json -g /yourpath/tiger_gateway_setting.json
调试阶段也可以通过IDE来运行,通过配置TigerQuantBootstrap
的启动参数即可。如在Idea编辑器里的配置如下:
有些策略是在程序里自动退出的,也有一些策略是一直运行的,如想停止对应的策略,可以在命令行下执行ps
命令查出项目运行的进程 pid,再执行kill命令停止策略运行。
kill命令执行时会同时执行项目的stop方法回调。
ps -ef|grep TigerQuantBootstrap
kill {pid}
策略配置文件:algo_setting.json
每个算法文件对应一个配置项,配置项的Key与策略Java文件名称要保持一致。 配置项中必填参数如下:
-
enable:是否启用该策略。true 启用,false 不启用
-
class:策略算法对应的文件全路径名
-
其他参数为自选参数,在策略启动时会自动注册到策略中。
-
配置实例
{
"BestLimitAlgo": {
"enable": false,
"class":"com.tquant.algorithm.algos.BestLimitAlgo",
"direction": "BUY",
"volume": 100,
"symbol": "00700"
},
"DmaAlgo": {
"enable": false,
"class":"com.tquant.algorithm.algos.DmaAlgo",
"direction": "BUY",
"price": 13.2,
"volume": 100
},
"SpreadAlgo": {
"enable": true,
"class":"com.tquant.algorithm.algos.MacdAlgo",
"symbol": "SPY",
"bars": 100
}
}
全局配置文件名:global_setting.json
, 在tquant-core
模块 resources
目录下。
- log.enable:是否开启日志开关。true 打开,false 关闭
- log.level:日志级别,默认info级别。取值包括 error,warn,info
- log.console:日志是否输出到控制台。true 输出到控制台,false 不输出到控制台
- log.file:日志是否输出到文件。true 输出到文件,false 不输出到文件
- log.path:日志输出到文件的路径。支持绝对路径和相对路径。默认当前项目下的log目录
- storage.enable:是否开启持久化存储。true 开启,false 不开启
- subscribe.enable: 是否开启API长连接订阅,默认为 false,开启后会通过长连接回调方法获取实时行情,交易订单变更,持仓和资产变更等。未开启的话可以通过API接口获取对应数据。
- contract.load.enable: 是否在启动时开启合约加载,默认为 false,开启后会通过本地数据库加载全量合约,需要配合
tquant-loader
中的合约加载功能一块儿使用。
目前只支持Tiger券商接口,配置文件名:gateway_setting.json
- gateway:固定为TigerGateway
- apiLogEnable:是否开启SDK的日志记录
- apiLogPath:SDK日志文件输出路径,默认当前项目下的log目录
下面配置为开发者信息相关,需要先申请开发者账号,注册开发者账号地址:https://www.tigersecurities.com/openapi
-
tigerId:开发者账号ID
-
account:开发者交易账号,可以是老虎综合账号或模拟账号。
-
privateKey:开发者自己生成的RSA私钥
-
配置实例
{
"gateway": "TigerGateway",
"apiLogEnable": true,
"apiLogPath": "log/",
"tigerId": "2015xxxx",
"account": "20190419163707900",
"privateKey": "MIICeQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmMwggJfAgEAAoGBAL7..."
}
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