/Temp

Solution - Task 0

Author: Никитин Никита

MarineGEO circle logo

$I.\ \ x = 5$

  1. Будет куплено 5 единиц базового товара по цене 221.28. Эффективная цена сделки - 221.28.
  2. mid-price до покупки: $\frac{221.28 + 221.27}{2} = 221.275$ Накладные расходы на единицу базового актива: $(221.28 - 221.275) = 0.005$
  3. mid-price после покупки: $\frac{221.28 + 221.27}{2} = 221.275$

$II.\ \ x = 300$

  1. Будет куплено:
  • 121 единица базового товара по цене 221.28.
  • 92 единица базового товара по цене 221.29.
  • 83 единица базового товара по цене 221.30.
  • 4 единица базового товара по цене 221.31.
    Эффективная цена сделки: $\frac{121 * 221.28 + 92 * 221.29 + 83 * 221.30 + 4 * 221.31}{300} = 221.289$
  1. mid-price до покупки: $\frac{221.28 + 221.27}{2} = 221.275$ Накладные расходы на единицу базового актива: $(221.289 - 221.275) = 0.014$
  2. mid-price после покупки: $\frac{221.31 + 221.27}{2} = 221.29$