/cx_vnpy

基于Python的开源量化交易平台开发框架

Primary LanguageC++MIT LicenseMIT

本项目基于vnpy各模组版本：

vnpy: 3.6.0 -> 3.8.0 everything ok before dc60e24;

ctp_gateway: 6.6.9.0 everything ok before ae82f7b;

data_manager: 1.0.9 -> 1.1.0 everything ok before d2559b7;

dolphindb: 1.0.8;

sopt_gateway: 3.7.0.0

spread_trading: 1.2.0

tinysoft_datafeed: 2023.2.24

DataRecorder: base: 1.0.4; 1.0.5/1.0.6 ignored

PortfolioStrategy: 54ff2ae 1.0.7+

PaperAccount: 1.0.3

RiskManager: 1.0.4

已知的问题：

  • ctp 录制时，每个交易小结收盘的最后1bar 可能来自非交易时间，例如DCE 部分合约的最后1tick 可能来自15：09 等，可能造成最后1min bar 数据的不准确；也可能由于最后1tick 的遗失导致最后1bar的缺失

    目前采取的解决方式是不管，之后用商业数据源重刷 这样还是对天软有依赖，只能说后续再想办法解决 原则：准确性、一致性

工作规划

考虑实际意义，重新规划路径顺序

  • main build / record ———— 先采用移植autobatch 的方案

  • validate main quote by notebook backtest (use no night trading contracts)

  • backtester

  • mc manager

  • 1 vs many

  • paper trade

  • rebuild all quote is a must

细节问题延后处理 问题： 由于1500 之后可能推过来tick，这些tick 会起到关闭bar的作用，但是存在两个问题：

  1. 如果没有这些tick，如何合上bar
  2. 这些tick 有些是有量的，需要并入最后一根bar，之前的最后一根bar可能数据不全

解决方案：

  1. 对于天软冲刷，删除旧数据能很大程度解决这个问题，因为能删除多出来的bar OK
  2. 对于ctp接收，需要添加对 临近收盘时tick 的处理：缓存关闭bar、强制关闭bar —— 日中的休市会不会也有类似的问题？

本着相同方法尽量只patch一次的**，那次patch 被MainContractManager 占据，因此，tick filter 的工作暂时放在gateway 本身方法里

  • OnRtnInstrumentStatus

  • 郑商所 0.5 tick 的问题

  • quote 1min transfer / download

  • 0 price bar fix / BarFixer

  • 20231124 start trading contract in main ticker generating