/LocalCTP

LocalCTP is a locally-deployed imitation CTP project that is free to use (double meaning).

Primary LanguageC

欢迎使用 LocalCTP

B站专栏文章

LocalCTP是一个部署于本地的仿CTP项目。本项目不联网，完全开源，接口完全同CTP，实现了大部分CTP柜台的功能。

如果有意见或建议，请联系作者秋水Aura(QQ 1005018695)。独自制作不易，欢迎打赏投食。

三人行，必有我师焉。欢迎加入QQ群 736174420 一起交流讨论 LocalCTP。

LocalCTP特点

  1. 支持全市场的期货/套利组合合约/期权的交易
  2. 本地部署, 稳定运行, 策略安全得到彻底保障
  3. 支持windows/linux等多个平台, MAC也即将支持
  4. 支持FAK/FOK订单, 支持条件单.
  5. 成交撮合逻辑同SimNow，通过是否满足行情中的对手价来判断是否成交。
  6. 可以通过特定API接口来获取外部传入的行情快照，以更新账户的订单和资金等数据
  • 可以投喂给它实时行情以实现 实时仿真交易
  • 也可以投喂给它历史行情以实现 回测

使用方法

用LocalCTP它的dll（或so）文件（交易的dll库文件，即 thosttraderapi_se.dll或so），来替换你使用的CTP的同名的库文件。 请做好原始文件的备份。

懒人版

使用项目中已经生成好的dll或so，以替换CTP的同名的 交易库文件dll或so。

默认windows版dll（thosttraderapi_se.dll）是：

  • 64位, 使用VS2019和CTP v6.5.1版本头文件编译生成
  • （更多版本正在赶来，敬请期待……）

默认linux版so（thosttraderapi_se.so，前面可能带有lib前缀，不影响使用）是：

  • 64位, 使用CTP v6.5.1版本头文件编译生成，在CentOS7.8 和 Ubuntu18.04上测试通过。
  • （更多版本正在赶来，敬请期待……）

DIY版

根据LocalCTP库的代码来编译生成dll或so库并拿来使用，可以自由选择CTP（头文件）的版本和平台位数（32/64）。这种方法适合于有一定动手能力的玩家。

本API默认都是由6.5.1版本头文件编译生成，如需替换为别的API版本，需修改包含目录并重新编译，具体步骤:

Windows: (生成目录: bin/win/) 请把 ./LocalCTP/ctp_file/current 设置为你要使用的CTP的版本的头文件文件夹的副本(VS不支持快捷方式作为包含目录)。

Linux: (生成目录: bin/linux/ 通过makefile文件来make生成) 请把 current 设置为你要使用的CTP的版本的头文件文件夹的副本或软链接。 示例(设为指向 6.3.19 版本的软链接):

cd ./LocalCTP/ctp_file/

ln -snf ./6.3.19 ./current

注：修改 current 指向的版本后，需要重新编译生成dll或so文件。请做好备份。 切换版本后，可能需要将一些API中的新增的接口的虚函数进行实现，或者移除派生类中此前的继承的(已不存在的)虚函数，同时，可能部分函数或字段名称有改动，请根据实际情况来调整。

LocalCTP内部干了啥：

咱们通过CTP的API去下单，是报单到了CTP服务器，比如SimNow的仿真CTP服务器，或者期货公司的实盘CTP服务器。 而LocalCTP呢，它并不联网，下单时，并不会把你的单子通过网络发出去，它是在API内部，进行撮合和判断成交和更新账户持仓等，然后将成交回报等通过SPI发给用户。

LocalCTP包含交易API，而不包含行情API。 用户可以通过CTP的行情API从实盘获取行情快照来传入LocalCTP中。（友情提示：行情API实盘登录时并不会校验用户名和密码，实盘行情地址可咨询期货公司，也可以加入QQ群获取地址。）

支持的接口如下:

普通接口:

  1. CreateFtdcTraderApi
  2. GetApiVersion
  3. Release
  4. Init
  5. Join
  6. GetTradingDay
  7. RegisterFront
  8. RegisterFensUserInfo -> 接收行情快照
  9. RegisterSpi
  10. ReqAuthenticate
  11. ReqUserLogin
  12. ReqUserLogout
  13. ReqSettlementInfoConfirm

订单相关接口:

  1. ReqOrderInsert
  2. ReqOrderAction

查询相关接口:

  1. ReqQryInstrument
  2. ReqQryDepthMarketData
  3. ReqQryInvestor
  4. ReqQryOrder
  5. ReqQryTrade
  6. ReqQryTradingAccount
  7. ReqQryInvestorPosition
  8. ReqQryInvestorPositionDetail
  9. ReqQrySettlementInfo
  10. ReqQrySettlementInfoConfirm
  11. ReqQryClassifiedInstrument
  12. ReqQryExchange
  13. ReqQryProduct
  14. ReqQryMaxOrderVolume
  15. ReqQryInstrumentMarginRate
  16. ReqQryInstrumentCommissionRate

部分接口说明:

  1. Init: 内部并不会连接网络，会从当前目录(或环境变量中的目录)的 instrument.csv 中读取合约信息。格式参见附带的同名文件。
  2. Join: 会直接返回。
  3. GetTradingDay: 会尽可能正确地返回交易日，无需登录。能处理夜盘(包括周五夜盘)的情况，但无法识别判断长假假期。
  4. RegisterFront: 会直接返回，并不会连接到参数中的地址也不会校验地址合法性。
  5. RegisterFensUserInfo: 【重要】被修改为接收行情快照的接口。内部会将参数转化为 CThostFtdcDepthMarketDataField* 类型并处理以更新行情数据，请在外部收到行情快照时调用此接口，使用方法可参考DEMO。
  6. ReqAuthenticate/ReqUserLogin/ReqUserLogout: 都不会校验参数，即都会直接认证/登录/登出成功。
  7. ReqOrderInsert: 支持条件单(支持四种价格条件TThostFtdcContingentConditionType,即用最新价LastPrice和条件价StopPrice的四种比较类型)
  8. ReqQryInstrumentMarginRate/ReqQryInstrumentCommissionRate: 会返回所有符合条件的合约的保证金率或手续费率数据,而不像CTP中只能按合约查询并只返回一条
  9. ReqOrderAction: 支持两种撤单方式:
    • OrderRef + FrontID + SessionID( 还需填IntrumentID )
    • OrderSysID + ExchangeID

账户数据说明:

账户初始数据: 所有账户的初始资金都是2000万，初始持仓为空。

所有合约的保证金率全部为10%，手续费全部为1元每手。

持仓和资金，会根据订单、成交和行情数据等来动态更新。

目前版本中，账户数据都不会保存到本地，即退出程序后，账户数据会重置。

下个版本中，账户数据会持久化保存到数据库中，敬请期待哦。