Кластерный анализ и профиль рынка позволяет определить действительную заинтересованность участников рынка.
Был реализован один из методов работы с профилем рынка - реакция на максимальный горизонтальный объем внутри дня за выбранный период.
Проведен анализ истории в промежутке с 04-05-22 по 20-05-22. Реализованная стратегия дает положительное математическое ожидание при подборе параметров (результаты представлены в ./logs/statistics).
Все тесты проведены на трех инструментах в равных условиях (на одинаковых параметрах).
Основной объем работы был заложен в математический аппарат. Робот был протестирован только в песочнице.
Разработка продолжена в закрытом репозитории. Данный проект остается в ознакомительных целях.
Версия python 3.8
$ python -m venv ./venv
$ ./venv/Scripts/activate
$ pip3 install -r ./requirements.txt
$ python ./trading_robot.py
- предварительно распаковать архив
./data/trades.zip; - проверить указанные пути к историческим файлам для
./tests/test_profile_touch_strategy.py; - выполнить:
python ./tests/test_profile_touch_strategy.py
- накопление истории по обезличенным сделкам по указанным инструментам;
- тестирование алгоритма на истории* (без учета комиссии и проскальзываний);
- просмотр результата анализа на графике;
- восстановление данных за промежуток времени при сбоях;
- анализ актива и торговля его фьючерса в реальном времени;
- управление настройками алгоритма и возможность его полной замены;
- выступать в роли робота с открытием позиций или только советника;
- Строим объемные уровни за выбранный ТФ.
- Если цена, через заданный промежуток времени, подходит к одному из объемных уровней:
- сверху вниз, то рассматривается ТВ в лонг;
- снизу вверх, то рассматривается ТВ в шорт.
- Если сформировалась ТВ, то анализируем предыдущую закрытую свечу (ТФ свечи указывается в настройках):
- если в свече преобладают лонгисты и максимальный объем свечи снизу, то открывается позиция в лонг;
- если в свече преобладают шортисты и максимальный объем свечи сверху, то открывается позиция в шорт.
- Устанавливается S/L и цели в соответствии с заданными настройками.
- стоп-лосс задается на уровне приложения (серверный стоп-лосс не выставляется);
- закрытие сделок осуществляется обратным ордером.
- Осуществляется уведомление через telegram-бота.
- пример интерфейса представлен в шапке документа;
- осуществляется в режиме тестирования истории при включении параметра в настройках
IS_SHOW_CHART; - для визуализации используется fork библиотеки finplot;
- данные графика обновляются каждый час (для уменьшения нагрузки, т.к. обработка истории быстрее, по сравнению с реальными торгами)
- график является интерактивным, позволяет рассматривать участки графика в большем/меньшем масштабе;
- графически представлена следующая информация:
- свечи с заданным периодом (ТФ);
- профиль рынка за указанный период времени;
- максимальный объем в свечах;
- маркер с указанием точек входа;
- /data - исторические данные по сделкам;
- /logs - логи приложения и статистика по сделкам;
- /jupyter - проект в jupiter notebook для тестирования алгоритмов;
- /domains - сущности для удобного взаимодействия между методами;
- /services - сервис для работы со сделками и уведомлениями;
- /strategies - стратегии робота;
- /tests - модульное тестирование кода и стратегии;
- /utils - вспомогательные методы для сервисов и стратегии;
- /visualizers - графические визуализаторы стратегии;
- settings.py - общие настройки робота и настройки стратегии;
- trading_robot.py - точка входа для запуска робота;
| Свойство | Описание | Рекомендуемые значения |
|---|---|---|
| TOKEN | Токен профиля в Тинькофф Инвестиций | - |
| IS_SANDBOX | Используется песочница или реальный счет | - |
| ACCOUNT_ID | Счет для торговли в зависимости от выбранного режима работы | - |
| INSTRUMENTS | Массив анализируемых инструментов | - |
| CAN_OPEN_ORDERS | Приложение выступает в роли советника или робота с открытием позиций | - |
| CAN_REVERSE_ORDER | Признак переворачивания позиции, если определена ТВ в противоположное направление | True |
| COUNT_LOTS | Количество лотов на 1 точку входа | > 1 |
| COUNT_GOALS | Количество целей на 1 точку входа | 2 |
| FIRST_GOAL | Соотношение к стоп-лоссу | 3 |
| GOAL_STEP | Размер шага для очередной цели | 0.5 |
| PERCENTAGE_STOP_LOSS | Процент, на который устанавливается стоп-лосс | 0.03 |
| IS_SHOW_CHART | Отображение графика при анализе | - |
| NOTIFICATION | Токен бота и id чата для уведомлений в телеграм | - |
| Свойство | Описание | Рекомендуемые значения |
|---|---|---|
| PROFILE_PERIOD | Период профиля рынка | 1h |
| SIGNAL_CLUSTER_PERIOD | ТФ сигнальной свечи для рассмотрения ТВ | 5min |
| FIRST_TOUCH_VOLUME_LEVEL | Время в минутах, через которое можем рассматривать первое касание объемного уровня | 90 |
| SECOND_TOUCH_VOLUME_LEVEL | Время в минутах для последующих касаний объемного уровня | 5 |
| PERCENTAGE_VOLUME_LEVEL_RANGE | Процент, на который цена может превысить или не дойти до объемного уровня | 0.03 |
- текущие настройки алгоритма часто дают убыточные сделки, когда цена движется в узком диапазоне;
- провести более подробное тестирование истории на разных параметрах: ТФ свечей, ТФ объемных уровней;
- хранение данных в файлах оказалось не лучшим решением (todo причины);
- оптимизировать расчеты стратегии:
- тестирование истории 1 инструмента за 1 день занимает от 1 до 5 минут;
- в случае сбоя приложения и повторного запуска, стенд с 1 ядром нагружается до 99% (за счет загрузки и объединении истории);
- вход по тренду с ориентированием на максимальный объем текущего дня;
- вход против тренда с ориентированием на максимальный объем текущего дня;
- реакция на максимальный горизонтальный объем предыдущего дня;
- вход на обновление минимума/максимума текущего дня / предыдущих дней;
- закрывать позицию частями;
- добавить трейлинг-стоп;
- открывать позицию частями: по рынку и лимитными ордерами;
- закрывать позицию полностью, если ситуация на рынке изменилась на противоположную;
- входить на повышенный/уменьшенный объем, если алгоритм дает идеальные/слабые условия;
- реализовать api для робота;
- реализовать web-интерфейс;
При возникновении вопросов/предложений можно обращаться в telegram: https://t.me/r_teslenko