Zhu-Zi/SAM-Terminal-SDK-Python

SAM-Terminal-SDK-Python

项目功能简述：调用终端sdk接口

1. 运行v

开发平台是Pycharm，可以用VS Code等IDE平台均可运行

2. 开发环境配置

系统：Win10

语言：Python3.7.3（需添加环境变量）

下载地址：https://www.python.org/downloads/

相关包/库：numpy, pymysql

开发工具：Pycharm

3. 安装方法

用 pip 安装，当前最新版本为1.4.7

pip install samdata_terminal_dev

4. 执行回测

1.通过 pip 安装 sdk。

2.下载策略模板，在模板对应位置填入用户名，密码和策略ID。

3.根据SDK API在策略模板中的onData函数实现策略逻辑。

4.完成策略，运行python代码，执行回测。

# coding=utf-8
from samdata_terminal_dev.backtest_sdk import SAMTraderEngine, SAMTrader
from datetime import datetime

def initial():
    userid = "779d34ccde3846ee85ea95e32233251e"    # 用户id
    strategyID = "9fdf5563-97be-43e7-90db-a90ca8fed4de"    # 策略id
    symbol_list = "BTC/USDT.BN"    # 订阅交易对
    for symbol in symbol_list.split(','):
        history_data[symbol] = []
    time_type = "1m"     # 1:1m 2:5m 3:15m 4:30m 5:1h
    data_type = "kline"    # 数据类型：kline(k线)、depth(盘口)
    get_data_way = "1"    # 获取数据方式：1（本地csv）、2（api）、3（同步数据库） 
    api_key = ''    # 如果通过api获取数据，则需要传api_key 和 api_secret 
    api_secret = ''
    cash = 100000     #initial cash
    starttime = "2019-12-01"    # 回测开始时间
    endtime = "2019-12-02"    # 回测结束时间，不包含最后一天数据
    account_type = "USD"    #  账户类型 USD：美元,CNY:人民币

    excuation = 2    # 订单成交方式，1：当前bar价格成交，2：下一bar的价格成交
    running_type = 1    # 0：手动模式，返回数据库地址；1：自动模式，自动拉取行情数据；

    e = SAMTraderEngine(userid = userid, strategyID = strategyID,symbol_list = symbol_list,time_type = time_type,cash = cash,\
    starttime = starttime,endtime = endtime,fill_bar_type = excuation,running_type = running_type,account_type = account_type,\
    data_type = data_type, get_data_way = get_data_way, api_key = api_key, api_secret = api_secret)
    
    return e

def on_data(bar, e):
    #strategy
    dt = bar['BTC/USD.OK.Q'][0].bar_time

    if 'BTC/USD.OK.Q' not in e.get_holdings().keys() or e.get_holdings()['BTC/USD.OK.Q'][0].quantity < 1:
        e.place_order(symbol = 'RB1705.SHF.future', direction = 'Buy', order_type = 0,  order_time = dt,open_or_close = 'Open', quantity = 100, fillprice = bar['BTC/USD.OK.Q'][0].close)

    return

sdk = SAMTrader(initial = initial,on_data = on_data)
sdk.start()

5. 函数功能

1. SAMTrader 入口函数类

任何用户自定义的策略回测都需要创建一个 SAMTrader 对象，用于配置策略运行过程中需要的参数。

实现内部策略引擎SAMTraderEngine，包含函数：

• init：构造函数
• start：策略回测开始

在调用SAMTrader入口函数类中的方法前，需要先执行下面代码引用相关库

from samdata_terminal_dev.backtest_sdk import SAMTrader

1.1 构造函数 - init

函数说明： 构造函数，传入初始化参数

函数原型：

def _init_(self,initial,onData)

1.1.1 初始化函数 - initial

函数说明：初始化策略引擎， 其中初始化策略引擎所需参数，请参考 2.1 策略引擎构造函数

函数原型：def initial()

示例代码：

def initial():
    userid = "779d34ccde3846ee85ea95e32233251e"    # 用户id
    strategyID = "9fdf5563-97be-43e7-90db-a90ca8fed4de"    # 策略id
    symbol_list = "BTC/USDT.BN"    # 订阅交易对
    for symbol in symbol_list.split(','):
        history_data[symbol] = []
    time_type = "1m"     # 1:1m 2:5m 3:15m 4:30m 5:1h
    data_type = "kline"    # 数据类型：kline(k线)、depth(盘口)
    get_data_way = "1"    # 获取数据方式：1（本地csv）、2（api）、3（同步数据库） 
    api_key = ''    # 如果通过api获取数据，则需要传api_key 和 api_secret 
    api_secret = ''
    cash = 100000     # initial cash
    starttime = "2019-12-01"    # 回测开始时间
    endtime = "2019-12-02"    # 回测结束时间，不包含最后一天数据
    account_type = "USD"    #  账户类型 USD：美元,CNY:人民币

    excuation = 2    # 订单成交方式，1：当前bar价格成交，2：下一bar的价格成交
    running_type = 1    # 0：手动模式，返回数据库地址；1：自动模式，自动拉取行情数据；

    e = SAMTraderEngine(userid = userid, strategyID = strategyID,symbol_list = symbol_list,time_type = time_type,cash = cash,\
    starttime = starttime,endtime = endtime,fill_bar_type = excuation,running_type = running_type,account_type = account_type,\
    data_type = data_type, get_data_way = get_data_way, api_key = api_key, api_secret = api_secret)
    
    return e

1.1.2 策略回调函数 - on_data

函数说明： 策略回调函数,编写策略回测逻辑，实现根据实时推送的数据进行策略回测

函数原型： on_data(bar, e)

参数说明：

bar：一个<string, list>的key-value对象，其中每一项的key是品种名，value是一个KlineData(K线数据) / DepthData(盘口数据) 的list数组

e: 策略引擎

KlineData 类属性说明

属性	数据类型	描述
symbol	string	品种
bar_time	string	报价时间
high	float	最高价
low	float	最低价
open	float	开盘价
close	float	收盘价
quote_volume	float	基础币种成交量
quoteasset_volume	float	计价币种成交量（okex期货合约表示合约张数，单位为张）
trade_num	float	交易笔数

DepthData 类属性说明

属性	数据类型	描述
symbol	string	品种
bar_time	string	报价时间
bids_price_list	list（float）	买20价
bids_quantity_list	list（float）	买20量
asks_price_list	list（float）	卖20价
asks_quantity_list	list（float）	卖20量

示例代码：

def on_data(bar, e):
    print(bar["BTC/USD.OK.Q"][0].bar_time)

1.3 策略回测开始函数 - start

函数说明：完成SAMTrader 对象初始化后，通过调用该对象的start(), 开始运行策略回测

示例代码：

sdk = SAMTrader(initial = initial,on_data = on_data)
sdk.start()

2. 策略引擎 SAMTraderEngine

实现内部策略引擎SAMTraderEngine，包含函数：

• init：构造函数
• get_all_bars：获取所有回测数据bar
• pull_bar：获取下一个数据bar
• place_order: 下单
• get_orders: 获取订单
• get_account：获取账户信息，包含可用资金等
• get_holdings：获取持仓
• client_close：结束回测
• get_local_csvpath： 获取数据文件路径

在调用SAMTraderEngine策略引擎类中的方法前，需要先执行下面代码引用相关库

from samdata_terminal_dev.backtest_sdk import SAMTraderEngine

2.1 构造函数 - init

函数说明：构造函数，传入初始化参数

函数原型：

def __init__(self,userid,strategyID,symbol_list,time_type,cash,starttime,endtime,fill_bar_type,\
    running_type,account_type, data_type, get_data_way, api_key, api_secret)

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
userid	string	用户id	用户id
strategyID	string	策略ID	根据用户创建策略给出的唯一ID,
symbol_list	string	回测品种	支持多品种，多个品种用英文半角逗号(",")隔开
time_type	string	时间精度类型	1m（1分钟）、5m（5分钟）、15m（15分钟）、30m（30分钟）、1h（1小时）
data_type	string	数据类型	kline(k线)、depth(盘口)
get_data_way	string	获取数据方式	1（本地csv）、2（api）、3（同步数据库）
api_key	string	访问api的key	当获取数据方式为2，即通过api获取数据时，需要传入该值，其具体值请从官网中的个人中心获取
api_secret	string	访问api的secret	当获取数据方式为2，即通过api获取数据时，需要传入该值，其具体值请从官网中的个人中心获取
cash	float	初始资金
starttime	string	回测开始时间	格式：'%Y-%m-%d %H:%M:%S' 或者 '%Y-%m-%d'
endtime	string	回测结束时间	格式同上
fill_bar_type	string	成交方式类型	1：当前bar价格，2：下一bar的价格 ，目前暂时不处理该字段，请传入空字符''
running_type	string	数据源类型	0： 手动模式，返回数据文件路径；1：自动模式，自动拉取行情数据 , 目前只支持自动模式
account_type	string	结算币种	账户类型 USD：美元,CNY:人民币，保留

示例代码：

    SAMTraderEngine(userid = "779d34ccde3846ee85ea95e32233251e", strategyID = "9fdf5563-97be-43e7-90db-a90ca8fed4de",symbol_list = "BTC/USDT.BN",time_type = "1h",cash = 100000, starttime = "2019-11-01",\
        endtime = "2019-12-01",fill_bar_type = "2",running_type = "1",account_type = "USD", data_type = "kline", get_data_way = "1", api_key = "", api_secret = "")

注意:

1、 当starttime 和 endtime的格式为"YYYY-mm-dd", 则会自动补全时间字符串为"YYYY-mm-dd 00:00:00"。

2.2 获取回测所有数据bar - get_all_bars

函数说明：根据指定获取数据的方式，获取回测开始时间~结束时间的所有k线（盘口）数据bar

返回参数： 一个<string, list>的key-value对象，其中每一项的key是品种名，value是一个KlineData(K线数据)/DepthData(盘口数据)的list数组返回 list列表，其中每个元素为一个KlineData / DepthData对象, KlineData 和 DepthData类的具体属性请参考 1.1.2 on_data

示例代码：

data = e.get_all_bars()
print(data["BTC/USD.OK.Q"][0].close)     # 打印第一个k线数据的收盘价,

注意：

2.3 获取下一个数据bar - pull_bar

函数说明：通过指定获取数据方式，获取下一个数据bar的k线（盘口）数据

返回参数：返回两个参数

参数 1 ：一个<string, list>的key-value对象，其中每一项的key是品种名，value是一个list列表，其中每个元素为一个KlineData /DepthData(盘口数据)对象，如果无数据，该value值为一个空list列表, KlineData 和 DepthData类的具体属性请参考 1.1.2 on_data

参数 2 ：数据获取状态

示例代码：

data, status = e.pull_bar()    # data 为返回的数据， status 为获取数据的状态信息
print(data["BTC/USD.OK.Q"][0].open)     # 获取下一个k线数据的开盘价

2.4 下单 - place_order

函数说明：下单函数，根据策略回测信号主动触发下单

函数原型：

def place_order(self,symbol,direction,order_time,quantity,open_or_close,order_type ,fillprice ,limit_price=0):

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
symbol	string	交易品种	BTC/USDT.BN
direction	string	交易方向	Buy（买）、Sell（卖）
order_time	string	交易时间
quantity	float	交易手数或下单量
open_or_close	string	开仓或平仓	Open（开仓）, Close（平仓）
order_type	string	订单类型	0:市价单，1：限价单
fillprice	float	订单成交价
limit_price	string	订单限价	order_type填0此处可不填

返回参数：无

示例代码：

e.place_order(symbol = 'BTC/USD.OK.Q', direction = 'Buy', order_type = 0,  order_time = '2019-10-01 00:00:00',open_or_close = 'Open', quantity = 100, fillprice = 1000)

2.5 获取所有订单 - get_orders

函数说明：获取当前策略的所有订单

返回参数：返回 list列表，其中每个元素为一个 OrderModel 对象

OrderModel 类属性说明

属性	数据类型	描述
symbol	string	品种
direction	string	订单方向（Buy 和 Sell）
offset	string	交易类型（Open 开仓，Close平仓）
ordertype	int	订单类型（0：市价单，1：限价单）
limitprice	float	限制成交价
fillprice	float	成交价
quote_volume	float	基础币种成交量
volumemultiple	float	合约乘数
quantity	int	交易手数
strategyid	string	策略id
ordertime	datetune	下单时间
jobid	string	回测id
orderfee	float	订单手续费
status	string	订单状态（fill:成交、invalid: 无效）
filltime	datetime	成交时间
orderrid	string	订单id

示例代码：

data = e.get_orders()
print(data[0].symbol)

2.6 获取当前账户的可用资金 - get_account

函数说明：获取当前账户的可用资金

返回参数：可用资金（float类型）

示例代码：

print(e.get_account())

2.7 获取持仓量 - get_holdings

函数说明：获取当前账户的持仓量

返回参数：一个<string, list>的key-value对象，其中每一项的key是品种名，value是一个 Holding(持仓量)的list数组

参数说明：

Holding 类属性说明

属性	数据类型	描述
symbol	string	品种
direction	string	方向
quantity	float	持仓手数
volumemultiple	float	合约乘数
averageprice	float	开仓平均成本

示例代码：

holds = e.get_holdings()
if 'BTC/USD.OK.Q' in e.get_holdings().keys():
    for h in holds['BTC/USD.OK.Q']:
        print(h.direction)   # 输出持仓方向

2.8 结束回测 - client_close

函数说明： 结束回测

返回参数：无

示例代码：

e.client_close()

2.9 获取数据文件存放的路径 - get_local_csvpath

函数说明：返回存放数据的文件路径

返回参数：string 类型

示例代码：

e.get_local_csvpath()

3. 数据获取(通过api)

在购买访问数据api的权限后，可直接通过调用sdk中的方法，获取现货的历史k线数据、现货交易对信息、期货交易对信息、指数交易对信息以及期权交易对信息。其相对应的函数命名如下：

• get_history_kline_data_by_api：获取现货的历史k线数据
• get_spot_symbol_by_api：获取现货交易对信息
• get_future_symbol_by_api：获取期权交易对信息
• get_index_symbol_by_api：获取指数交易对信息
• get_option_symbol_by_api：获取期权交易对信息

在调用以上数据获取方法前，需要先执行下面代码引用相关库

from samdata_terminal_dev.datagetting_sdk import *

3.1 获取现货的历史k线数据 - get_history_kline_data_by_api

函数说明：通过提供Api Key、Api Secret以及相关参数获取指定时间范围的现货K线数据

函数原型：

def get_history_kline_data_by_api(api_key, api_secret, symbol, frequency, starttime='', endtime=''):

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
api_key	string	访问获取数据的Api Key ,具体请从官网个人中心获取
api_secret	string	访问获取数据的Api Key ,具体请从官网个人中心获取
symbol	string	交易品种	格式为：基础币种/计价币种.交易对简称，如：BTC/USDT.BN
period	string	k线周期	1m（1分钟）、5m（5分钟）、15m（15分钟）、30m（30分钟）、1h（1小时）
starttime	string	开始时间	时间格式：'%Y-%m-%d %H:%M:%S'
endtime	string	结束时间	同上

返回参数：list数组，其中每一项为KlineData对象，KlineData类的具体属性请参考 策略回调函数 - on_data 的返回参数

示例代码：

import samdata_terminal_dev.datagetting_sdk
data = get_history_kline_data_by_api(api_key = '***', api_secret = '***', symbol = 'BTC/USDT.BN', period =  '1m', starttime='2019-10-10 00:00:00', endtime='2019-10-01 00:00:00')

注意：

1、如果starttime和endtime参数同时为空，则返回最近的200条k线数据;starttime和endtime参数要么同时为空，要么同时不为空。

3.2 获取现货交易对信息 - get_spot_symbol_by_api

函数说明：通过提供Api Key、Api Secret以及相关参数获取交易对信息

函数原型：

def get_spot_symbol_by_api(api_key, api_secret,exchange, symbol):

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
api_key	string	访问获取数据的Api Key ,具体请从官网个人中心获取
api_secret	string	访问获取数据的Api Key ,具体请从官网个人中心获取
exchange	string	交易所	交易所全称或交易所简称
symbol	string	交易品种	格式为：基础币种/计价币种，如：BTC/USDT

返回参数：list数组，其中每一项为SymbolModel对象

参数说明：

SymbolModel 类属性说明

属性	数据类型	描述
symbol	string	matrixdata统一交易对
baseasset	string	基础币种
quoteasset	string	计价币种
type	SymbolTypeModel	交易对类型，具体属性参考 SymbolTypeModel类属性说明
status	string	状态
displaysymbol	string	交易所显示交易对
tradesymbol	string	交易所接口交易对
exchange	string	交易所
listedtime	string	上市时间
delistedtime	string	退市时间

SymbolTypeModel 类属性说明

属性	数据类型	描述
symboltype	string	交易对类型
subsymboltype	string	交易对子类型

示例代码：

from samdata_terminal_dev.datagetting_sdk import *

data = get_spot_symbol_by_api('***', '***', 'BN', 'BTC/USDT')

3.3 获取期货交易对信息 - get_future_symbol_by_api

函数说明：通过提供Api Key、Api Secret以及相关参数获取交易对信息

函数原型：

def get_future_symbol_by_api(api_key, api_secret,exchange, symbol):

参数说明：具体参考 获取交易对信息 - get_spot_symbol_by_api的参数说明

返回参数：list数组，其中每一项为FuturesModel对象

参数说明：

FuturesModel 类属性说明

属性	数据类型	描述
symbol	string	matrixdata统一交易对
baseasset	string	基础币种
quoteasset	string	计价币种
contractmonth	int	合约乘数
contractmultiple	int
listedtime	string	上市时间
delistedtime	string	退市时间
deliverydate	string	交割日
deliverymonth	int	交割月份
deliveryprice	float	交割价
minprice	float	最小变动价位
type	SymbolTypeModel	交易对类型，具体属性参考 SymbolTypeModel类属性说明
status	string	状态
displaysymbol	string	交易所显示交易对
tradesymbol	string	交易所接口交易对
exchange	string	交易所
latestcontract	int	最新合约

示例代码：

from samdata_terminal_dev.datagetting_sdk import *

data = get_spot_symbol('***', '***', 'BN', 'BTC/USD')

3.4 获取指数交易对信息 - get_index_symbol_by_api

函数说明：通过提供Api Key、Api Secret以及相关参数获取交易对信息

函数原型：

def get_index_symbol_by_api(api_key, api_secret,exchange, symbol):

参数说明：具体参考 获取交易对信息 - get_spot_symbol_by_api的参数说明

返回参数：list数组，其中每一项为IndexModel对象

参数说明：

IndexModel 类属性说明

属性	数据类型	描述
symbol	string	matrixdata统一交易对
baseasset	string	基础币种
quoteasset	string	计价币种
type	SymbolTypeModel	交易对类型，具体属性参考 SymbolTypeModel类属性说明
status	string	状态
displaysymbol	string	交易所显示交易对
tradesymbol	string	交易所接口交易对
exchange	string	交易所
listedtime	string	上市时间
delistedtime	string	退市时间

示例代码：

import samdata_terminal_dev.datagetting_sdk

data = get_index_symbol_by_api('***', '***', 'BN', 'BTC/USDT')

3.5 获取期权交易对信息 - get_option_symbol_by_api

函数说明：通过提供Api Key、Api Secret以及相关参数获取交易对信息

函数原型：

def get_option_symbol_by_api(api_key, api_secret,exchange, symbol):

参数说明：具体参考 获取交易对信息 - get_spot_symbol_by_api的参数说明

返回参数：list数组，其中每一项为IndexModel对象，其属性介绍请参考 获取指数交易对信息 - get_index_symbol_by_api的IndexModel对象介绍

示例代码：

from samdata_terminal_dev.datagetting_sdk import *

data = get_option_symbol_by_api('***', '***', 'BN', 'BTC/USDT')

4. 数据获取(本地数据库)

从本地postgresql数据库中获取k线数据。其相对应的函数命名如下：

• get_sync_spot_kline_data：获取现货的k线数据
• get_sync_future_kline_data：获取期货的k线数据

在调用以上数据获取方法前，需要先执行下面代码引用相关库

from samdata_terminal_dev.datagetting_sdk import *

4.1 获取现货的k线数据 - get_sync_spot_kline_data

函数说明：通过提供Api Key、Api Secret以及相关参数获取指定时间范围的现货K线数据

函数原型：

def def get_sync_spot_kline_data(server_url, port, username, password, exchange, base_symbol, asset_symbol, period, starttime, endtime):

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
servel_url	string	数据库url
port	string	数据库端口号
username	string	数据库登录名
password	string	数据库密码
exchange	string	交易所
base_symbol	string	基础币种
asset_symbol	string	计价品种	格式为：基础币种/计价币种.交易对简称，如：BTC/USDT.BN
period	string	k线周期	1m（1分钟）、5m（5分钟）、15m（15分钟）、30m（30分钟）、1h（1小时）
starttime	string	开始时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'
endtime	string	结束时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'

返回参数：list数组，其中每一项为KlineData对象，KlineData类的具体属性请参考 策略回调函数 - on_data 的返回参数

示例代码：

import samdata_terminal_dev.datagetting_sdk
data = get_sync_spot_kline_data('127.0.0.1', '3306', '123', '123','BN', 'BTC', 'USDT', '1m', '2019-08-01 00:00:00', '2019-08-01 04:00:00')

注意：

1、starttime和endtime都不能为空

4.2 获取期货的k线数据 - get_sync_future_kline_data

函数说明：通过提供Api Key、Api Secret以及相关参数获取指定时间范围的现货K线数据

函数原型：

def def get_sync_future_kline_data(server_url, port, username, password, exchange, base_symbol, asset_symbol, future_type, period, starttime, endtime):

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
servel_url	string	数据库url
port	string	数据库端口号
username	string	数据库登录名
password	string	数据库密码
exchange	string	交易所
base_symbol	string	基础币种
asset_symbol	string	计价品种	格式为：基础币种/计价币种.交易对简称，如：BTC/USDT.BN
period	string	k线周期	1m（1分钟）、5m（5分钟）、15m（15分钟）、30m（30分钟）、1h（1小时）
starttime	string	开始时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'
endtime	string	结束时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'

返回参数：list数组，其中每一项为KlineData对象，KlineData类的具体属性请参考 策略回调函数 - on_data 的返回参数

示例代码：

import samdata_terminal_dev.datagetting_sdk
data = get_sync_future_kline_data('127.0.0.1', '3306', '123', '123','BN', 'BTC', 'USDT', '1m', '2019-08-01 00:00:00', '2019-08-01 04:00:00')

注意：

1、starttime和endtime都不能为空

5. 数据获取(本地csv)

从数据同步后的本地csv路径中获取k线数据、盘口数据。其相对应的函数命名如下：

• get_spot_kline_data：获取现货的 k线 数据
• get_future_kline_data：获取期货的 k线 数据
• get_spot_depth_data：获取现货的 盘口 数据

在调用以上数据获取方法前，需要先执行下面代码引用相关库

from samdata_terminal_dev.datagetting_sdk import *

5.1 获取现货的k线数据 - get_spot_kline_data

函数说明：从数据同步后的本地csv路径获取指定时间范围的现货K线数据

函数原型：

def def get_spot_kline_data(exchange, base_symbol, asset_symbol, period, starttime, endtime):

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
exchange	string	交易所
base_symbol	string	基础币种
asset_symbol	string	计价品种
period	string	k线周期	1m（1分钟）、5m（5分钟）、15m（15分钟）、30m（30分钟）、1h（1小时）
starttime	string	开始时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'
endtime	string	结束时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'

返回参数：list数组，其中每一项为KlineData对象，KlineData类的具体属性请参考 策略回调函数 - on_data 的返回参数

示例代码：

import samdata_terminal_dev.datagetting_sdk
data = get_spot_kline_data('BN', 'BTC', 'USDT', '1m', '2019-08-01 00:00:00', '2019-08-01 04:00:00')

注意：

1、starttime和endtime都不能为空

5.2 获取期货的k线数据 - get_future_kline_data

函数说明：从数据同步后的本地csv路径获取指定时间范围的现货K线数据

函数原型：

def get_future_kline_data(exchange, base_symbol, asset_symbol, future_type, period, starttime, endtime):

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
exchange	string	交易所
base_symbol	string	基础币种
asset_symbol	string	计价品种
period	string	k线周期	1m（1分钟）、5m（5分钟）、15m（15分钟）、30m（30分钟）、1h（1小时）
future_type	string	期货类型	Q（季度）、TW（当周）、NW（次周）
starttime	string	开始时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'
endtime	string	结束时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'

返回参数：list数组，其中每一项为KlineData对象，KlineData类的具体属性请参考 策略回调函数 - on_data 的返回参数

示例代码：

import samdata_terminal_dev.datagetting_sdk
data = get_future_kline_data('BN', 'BTC', 'USDT', 'Q','1m', '2019-08-01 00:00:00', '2019-08-01 04:00:00')

注意：

1、starttime和endtime都不能为空

5.3 获取现货的盘口数据 - get_spot_depth_data

函数说明：从数据同步后的本地csv路径获取指定时间范围的现货盘口数据

函数原型：

def def get_spot_depth_data(exchange, base_symbol, asset_symbol, starttime, endtime):

参数说明：

参数名	数据类型	说明	备注
exchange	string	交易所
base_symbol	string	基础币种
asset_symbol	string	计价品种
starttime	string	开始时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'
endtime	string	结束时间	时间格式如：'2019-09-09 10:00:00'

返回参数：list数组，其中每一项为KlineData对象，DepthData类的具体属性请参考 策略回调函数 - on_data 的返回参数

示例代码：

import samdata_terminal_dev.datagetting_sdk
data = get_spot_depth_data('BN', 'BTC', 'USDT', '2019-08-01 00:00:00', '2019-08-01 04:00:00')

注意：

1、starttime和endtime都不能为空

End