Este é um projeto de análise de dados financeiros que utiliza técnicas de processos estocásticos e volatilidade Garch(1.1) para precificar ativos financeiros.
A análise tem como objetivo ajudar investidores a tomar decisões informadas sobre seus investimentos e gerenciar o risco em suas carteiras. Para isso, o projeto utiliza dados históricos de preços de ativos financeiros e métodos estatísticos para estimar a volatilidade futura e, com isso, calcular preços teóricos dos ativos.
O projeto é implementado em Excel, utilizando como referencia o livro OPÇÕES, FUTUROS, E OUTROS DERIVATIVOS - JOHN HULL.
O projeto está estruturado em três principais etapas:
Coleta e preparação de dados: Nessa etapa, são coletados dados históricos de preços de ativos financeiros e realizada a limpeza e organização desses dados.
Estimação de volatilidade: A partir dos dados coletados, é estimada a volatilidade dos preços utilizando o modelo Garch(1.1).
Precificação de ativos financeiros: Com a volatilidade estimada, são calculados os preços teóricos dos ativos financeiros, utilizando modelos de precificação adequados para cada tipo de ativo Wiener, Itô, Black-Scholes.
O resultado final do projeto é um conjunto de preços teóricos dos ativos financeiros, que podem ser utilizados pelos investidores como referência para suas decisões de investimento. Além disso, o projeto também oferece uma visão detalhada da volatilidade dos preços dos ativos, permitindo que os investidores gerenciem melhor o risco em suas carteiras.
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