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量化研究-券商金工研报复现

Primary LanguageJupyter Notebook

Quantitative-analysis

利用python对国内各大券商的金工研报进行复现

数据依赖:jqdatatushare

每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档

目录

类别 名称 参考
择时 RSRS择时指标 原始版本
修正版本
本土改造版本
  • 《择时-20170501-光大证券-择时系列报告之一:基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》
  • 《20191117-光大证券-技术指标系列报告之六:RSRS择时~回顾与改进》
  • 最新文章如下,光大金工团队转入中信,将RSRS更名为QRS:
  • 《20210121-量化择时系列(1):金融工程视角下的技术择时艺术》
  • 择时 低延迟趋势线与交易择时 《20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时》
    择时 基于相对强弱下单向波动差值应用 《20151022-国信证券-市场波动率研究:基于相对强弱下单向波动差值应用》
    择时 扩散指标 《择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告:扩散指标择时研究之一,基本用法》
    择时 指数高阶矩择时 《20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八:指数高阶矩择时策略》
    择时 CSVC框架及熊牛指标 CSVC防过拟框架
    熊牛线指标构建
    相关论文
  • 《The Probability of Backtest Overfitting》
  • 相关研报
  • 《20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二:基于CSCV框架的回测过拟合概率》
  • 《20200407-华泰证券-华泰金工量化择时系列:牛熊指标在择时轮动中的应用探讨》
  • 《择时-20190927-华泰证券-华泰金工量化择时系列:波动率与换手率构造牛熊指标》
  • 择时 基于CCK模型的股票市场羊群效应研究 《20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二:基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》
    择时 小波分析择时
    《20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型》
    《20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二:水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究》
    择时 时变夏普 相关研报
  • 《20101028-国海证券-新量化择时指标之二:时变夏普比率把握长中短趋势》
  • 《20120726-国信证券-时变夏普率的择时策略》
  • 相关论文
  • 《sharpe2-1997》
  • 相关研报
  • 《The Applicability of Time-varying Sharpe Ratio to Chinese》
  • 《tvsharpe》
  • 《varcov jf94-1994》
  • 择时 北向资金交易能力一定强吗 《20200624-安信证券-金融工程主题报告:北向资金交易能力一定强吗》
    择时 择时视角下的波动率因子
    择时 趋与势的量化定义研究 《数量化专题之六十四_趋与势的量化定义研究_2015-08-10_国泰君安》
    择时 基于点位效率理论的个股趋势预测研究
  • 《20210917-兴业证券-花开股市,相似几何系列二:基于点位效率理论的个股趋势预测研究》
  • 《20211007-兴业证券-花开股市、相似几何系列三:基于点位效率理论的量化择时体系搭建》
  • 择时 技术指标形态识别 相关论文
    《Foundations of Technical Analysis》
    相关研报
    《20210831_中泰证券_破解“看图”之谜:技术分析算法、框架与实战》
    择时 C-VIX**版VIX编制手册
  • 《20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制》
  • 《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量:vix与skew指数构建与应用》
  • 《20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测》
  • 《20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列(一):c-vix:**版vix编制手册》
  • 择时 特征分布建模择时 《2022-06-17_华创证券_金融工程_特征分布建模择时系列之一:物极必反,龙虎榜机构模型》
    择时 特征分布建模择时系列之二:特征成交量 《20220805华创证券宏观研究_特征分布建模择时系列之二:物极必反,巧妙做空,特征成交量,模型终完备》
    择时 Trader-Company集成算法交易策略 相关论文
    《Trader-Company Method A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction》
    相关研报
    《20220517_浙商证券_金融工程_一种自适应寻找市场alpha的方法:“trader-company”集成算法交易策略》
    择时 成交量的奥秘:另类价量共振指标的择时 《2019-02-22_华创证券_金融工程_成交量的奥秘:另类价量共振指标的择时》
    择时 均线交叉结合通道突破择时研究 《20180410-申万宏源-均线交叉结合通道突破择时研究》
    择时 投资者情绪指数择时模型 《20140804_国信证券_量化择时系列报告之二:国信投资者情绪指数择时模型》
    择时 行业指数顶部和底部信号 《华福证券-市场情绪指标专题(五):行业指数顶部和底部信号,净新高占比((NH~NL)%)-230302》
    择时 ICU均线 《20230412_中泰证券_“均线”才是绝对收益利器-ICU均线下的择时策略》
    因子构建 基于量价关系度量股票的买卖压力 《20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十:基于量价关系度量股票的买卖压力》
    因子构建 来自优秀基金经理的超额收益
  • 《20190115-东方证券-因子选股系列之五十:A股行业内选股分析总结》
  • 《20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》:来自优秀基金经理的超额收益》
  • 《20200528-东方证券-金融工程专题报告:东方A股因子风险模型(DFQ~2020)》
  • 《20200707-海通证券-选股因子系列研究(六十八):基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响》
  • 因子构建 市场微观结构研究系列(1):A股反转之力的微观来源 《20191223-开源证券-市场微观结构研究系列(1):A股反转之力的微观来源》
    因子构建 多因子指数增强的思路
  • 《【华泰金工】指数增强方法汇总及实例20180531》
  • 《20180705-天风证券-金工专题报告:基于自适应风险控制的指数增强策略》
  • 因子构建 特质波动率因子 20200528-东吴证券-“波动率选股因子”系列研究(一):寻找特质波动率中的纯真信息,剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子》
    因子构建 处置效应因子
  • 《20170707-广发证券-行为金融因子研究之一:资本利得突出量CGO与风险偏好》
  • 《20190531-国信证券-行为金融学系列之二:处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞》
  • 因子构建 技术因子-上下影线因子 《20200619-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究(二):上下影线,蜡烛好还是威廉好》
    因子构建 聪明钱因子模型 《20200209-开源证券-市场微观结构研究系列(3):聪明钱因子模型的2.0版本》
    因子构建 A股市场中如何构造动量因子? 《20200721-开源证券-开源量化评论(3):A股市场中如何构造动量因子?》
    因子构建 振幅因子的隐藏结构 《20200516-开源证券-市场微观结构研究系列(7):振幅因子的隐藏结构》
    因子构建 高质量动量因子选股 图书《构建量化动量选股系统的实用指南》
    因子构建 APM因子改进模型 《20200307-开源证券-市场微观结构研究系列(5):APM因子模型的进阶版》
    因子构建 高频价量相关性,意想不到的选股因子 《20200223_东吴证券_“技术分析拥抱选股因子”系列研究(一):高频价量相关性,意想不到的选股因子》
    因子构建 "因时制宜"系列研究之二:基于企业生命周期的因子有效性分析 composition_factor算法来源于
  • 《20190104-华泰证券-因子合成方法实证分析》
  • IPCA源于
  • 《Instrumented Principal Component Analysis》
  • 因子构建 因子择时 来自于:光大证券路演
    因子构建 分析师推荐概率增强金股组合策略 《20220822_浙商证券_投资策略_金融工程深度:金股数据库及金股组合增强策略(一)》
    因子构建 行业有效量价因子与行业轮动策略 《【华西证券】金融工程研究报告:行业有效量价因子与行业轮动策略》
    因子构建 筹码分布因子 《广发证券_多因子Alpha系列报告之(二十七)——基于筹码分布的选股策略》
    因子构建 凸显度因子
  • 《20221213_方大证券_显著效应、极端收益扭曲决策权重和“草木皆兵”因子》
  • 《20221214-招商证券-“青出于蓝”系列研究之四:行为金融新视角,“凸显性收益”因子STR》
  • 《20230323_广发证券_行为金融研究系列之七_凸显理论之 A 股“价”“量”应用》
  • 《Salience theory and stock prices Empirical evidence》
  • 《SalientStocksFMA2017》
  • 量化价值 罗伯·瑞克超额现金流选股法则 《20151019-申万宏源-申万大师系列.价值投资篇之十三:罗伯.瑞克超额现金流选股法则》
    量化价值 华泰FFScore 《20170209-华泰证券-华泰价值选股之FFScore模型:比乔斯基选股模型A股实证研究》
    组合优化 DE进化算法下的组合优化
  • 《20191101-浙商证券-FOF组合系列(一):回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以,一家公募产品为例》
  • 《20191018-浙商证券-人工智能系列(二):人工智能再出发,次优理论下的组合配置与策略构建》
  • 指数择时类

    1. RSRS择时指标

      参考:

      《择时-20170501-光大证券-择时系列报告之一:基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》

      《20191117-光大证券-技术指标系列报告之六:RSRS择时~回顾与改进》


      最新文章如下,光大金工团队转入中信,将RSRS更名为QRS:

      《20210121-量化择时系列(1):金融工程视角下的技术择时艺术》

    2. 低延迟趋势线与交易择时(LLT均线,本质为一种低阶滤波器)
      参考:

      《20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时》

    3. 基于相对强弱下单向波动差值应用
      参考:

      《20151022-国信证券-市场波动率研究:基于相对强弱下单向波动差值应用》

    4. 扩散指标
      参考:

      《择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告:扩散指标择时研究之一,基本用法》

    5. 指数高阶矩择时
      参考:

      《20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八:指数高阶矩择时策略》

    6. CSVC框架及熊牛指标

      《The Probability of Backtest Overfitting》

      《20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二:基于CSCV框架的回测过拟合概率》

      《20200407-华泰证券-华泰金工量化择时系列:牛熊指标在择时轮动中的应用探讨》

      《择时-20190927-华泰证券-华泰金工量化择时系列:波动率与换手率构造牛熊指标》

    7. 基于CCK模型的股票市场羊群效应研究
      参考:

      《20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二:基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》

    8. 小波分析择时
      参考

      《20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型》

      《20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二:水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究》

    9. 时变夏普
      参考:

      《20101028-国海证券-新量化择时指标之二:时变夏普比率把握长中短趋势》

      《20120726-国信证券-时变夏普率的择时策略》

      《sharpe2-1997》

      《The Applicability of Time-varying Sharpe Ratio to Chinese》

      《tvsharpe》

      《varcov jf94-1994》

    10. 北向资金交易能力一定强吗
      参考:

      《20200624-安信证券-金融工程主题报告:北向资金交易能力一定强吗》

    11. 择时视角下的波动率因子

    12. 趋与势的量化定义研究
      参考:

      《数量化专题之六十四_趋与势的量化定义研究_2015-08-10_国泰君安》

    13. 基于点位效率理论的个股趋势预测研究
      参考:

      《20210917-兴业证券-花开股市,相似几何系列二:基于点位效率理论的个股趋势预测研究》

      《20211007-兴业证券-花开股市、相似几何系列三:基于点位效率理论的量化择时体系搭建》

    14. 技术指标形态识别
      参考:

      《Foundations of Technical Analysis》 《20210831_中泰证券_破解“看图”之谜:技术分析算法、框架与实战》

      • Technical Pattern Recognition文件:申万行业日度跟踪(Technical Pattern Recognition)
    15. C-VIX**版VIX编制手册 参考:

      《20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制》

      《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量:vix与skew指数构建与应用》

      《20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测》

      《20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列(一):c-vix:**版vix编制手册》

      《vixwhite》

      本文主要参考《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量:vix与skew指数构建与应用》

    16. 特征分布建模择时
      参考:

      《2022-06-17_华创证券_金融工程_特征分布建模择时系列之一:物极必反,龙虎榜机构模型》

    17. Trader-Company集成算法交易策略

      参考:

      《Trader-Company Method A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction》

      《20220517_浙商证券_金融工程_一种自适应寻找市场alpha的方法:“trader-company”集成算法交易策略》

    18. 特征分布建模择时系列之二:特征成交量

      参考:

      《20220805华创证券宏观研究_特征分布建模择时系列之二:物极必反,巧妙做空,特征成交量,模型终完备》

    19. 均线交叉结合通道突破择时研究

      总结了个性均线的优劣和均线的本质

      参考:

      《20180410-申万宏源-均线交叉结合通道突破择时研究》

    因子

    1. 基于量价关系度量股票的买卖压力
      参考:

      《20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十:基于量价关系度量股票的买卖压力》

    2. 来自优秀基金经理的超额收益
      参考:

      《20190115-东方证券-因子选股系列之五十:A股行业内选股分析总结》

      《20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》:来自优秀基金经理的超额收益》

      《20200528-东方证券-金融工程专题报告:东方A股因子风险模型(DFQ~2020)》

      《20200707-海通证券-选股因子系列研究(六十八):基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响》

    3. 市场微观结构研究系列(1):A股反转之力的微观来源
      参考:

      《20191223-开源证券-市场微观结构研究系列(1):A股反转之力的微观来源》

    4. 多因子指数增强的思路
      参考:

      《【华泰金工】指数增强方法汇总及实例20180531》

      《20180705-天风证券-金工专题报告:基于自适应风险控制的指数增强策略》

    5. 特质波动率因子
      参考:

      《20200528-东吴证券-“波动率选股因子”系列研究(一):寻找特质波动率中的纯真信息,剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子》

    6. 处置效应因子
      参考:

      《20170707-广发证券-行为金融因子研究之一:资本利得突出量CGO与风险偏好》

      《20190531-国信证券-行为金融学系列之二:处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞》

    7. 技术因子-上下影线因子
      参考:

      《20200619-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究(二):上下影线,蜡烛好还是威廉好》

    8. 聪明钱因子模型
      参考:

      《20200209-开源证券-市场微观结构研究系列(3):聪明钱因子模型的2.0版本》

    9. A股市场中如何构造动量因子?
      参考:

      《20200721-开源证券-开源量化评论(3):A股市场中如何构造动量因子?》

    10. 振幅因子的隐藏结构
      参考:

      《20200516-开源证券-市场微观结构研究系列(7):振幅因子的隐藏结构》

    11. 高质量动量因子选股

    12. APM因子改进模型
      参考:

      《20200307-开源证券-市场微观结构研究系列(5):APM因子模型的进阶版》

    13. 高频价量相关性,意想不到的选股因子
      参考:

      《20200223_东吴证券_“技术分析拥抱选股因子”系列研究(一):高频价量相关性,意想不到的选股因子》

    14. "因时制宜"系列研究之二:基于企业生命周期的因子有效性分析

      1. composition_factor算法来源于:《20190104-华泰证券-因子合成方法实证分析》
      2. IPCA来源于《Instrumented Principal Component Analysis》
    15. 因子择时

    16. 分析师推荐概率增强金股组合策略

      参考

      《20220822_浙商证券_投资策略_金融工程深度:金股数据库及金股组合增强策略(一)》

    量化价值

    1. 罗伯·瑞克超额现金流选股法则
      参考:

      《20151019-申万宏源-申万大师系列.价值投资篇之十三:罗伯.瑞克超额现金流选股法则》

    2. 华泰FFScore
      参考:

      《20170209-华泰证券-华泰价值选股之FFScore模型:比乔斯基选股模型A股实证研究》

    组合优化

    1. DE进化算法下的组合优化
      参考:

      《20191018-浙商证券-人工智能系列(二):人工智能再出发,次优理论下的组合配置与策略构建》 《20191101-浙商证券-FOF组合系列(一):回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以,一家公募产品为例》

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