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**人民大学财政金融学院“金融计量与量化策略分析”课程与“量化投资交易策略分析与系统设计”课程。

Primary LanguagePython

Quantitative-Investment-Trading-system

用于**人民大学财政金融学院刘振亚教授的“金融计量与量化策略分析”与“量化投资交易策略分析与系统设计”两门课程的课程作业和笔记记录。

一、《PPT_4.Momentum Crashes.pdf》

为“金融计量与量化策略分析”课程我所在的3人小组论文研讨报告，对动量崩溃Momentum Crash(见paper文件夹)做了小组论文研读报告。其他论文研读报告为其他小组做的，不便上传，有需要请邮件联系我。以下为部分截图： MC1 MC2 MC3 MC4 MC5

二、“量化投资交易策略分析与系统设计”

0. 为实现<trading system>中的量化交易系统,trading_system文件夹下，子文件夹内有相应README.md和数据文件；

1. 实现思路为：使用掘金客户端，批量生成不同参数的策略文件，代码中使用函数在回测结束时保存回测指标json用于筛选参数，具体的某一个回测详细结果json文件在客户端查看回测时手动下载用于分析最优结果详细数据；

个人独立完成，以下为部分结果：

1）Fast=10，Slow=20，frequency = "900s"，考虑交易成本0.0005：

2.1.b

2）Fast=2, Slow=20，TimeFilter时间窗口过滤：

2.3.1

3）TimeScale数据频率选取：

4.1.1 4.1.2

4）Anchored walk forward analysis，连续窗口最优参数训练期、测试期分析：

训练期最优参数：
End_Time 17-11 17-12 18-01 18-02 18-03 18-04 18-05
Fast 2 2 2 2 2 2 2
Slow 16 16 17 16 16 17 17
测试期结果：

4.3

5）Rolling walk forward analysis，滚动窗口最优参数训练期、测试期分析：

训练期最优参数：
End_Time 17-11 17-12 18-01 18-02 18-03 18-04 18-05
Fast 2 2 2 2 2 2 2
Slow 16 16 17 16 16 17 16
测试期结果：

4.4

6)Ralph Vince仓位管理，固定最大风险金额比例为 5%：

累加收益 年化收益 夏普率 最大回撤 开仓次数 胜率
224.84% 116.82% 3.19 4.73% 436 52.33%

4.3.4 4.3.5 4.3.6

7）布林带交易策略，length = 20，distance = 1.03，手续费为万二：

累加收益 年化收益 夏普率 最大回撤 开仓次数 胜率
94.15% 44.92% 2.37 12.75% 915 56.67%

5.7 5.8 5.9