/quantdigger

基于python的量化交易平台

Primary LanguagePython

QuantDigger 0.6.0

QuantDigger是一个基于python的量化回测框架。它借鉴了主流商业软件(比如TB, 金字塔)简洁的策略语法,同时 避免了它们内置编程语言的局限性,使用通用语言python做为策略开发工具。和 zipline , pyalgotrade 相比, QuantDigger的策略语法更接近策略开发人员的习惯。目前的功能包括:股票回测,期货回测。 支持选股,套利,择时, 组合策略。自带了一个基于matplotlib编写的简单的策略和k线显示界面,能满足广大量化爱好者 基本的回测需求。设计上也兼顾了实盘交易,未来如果有时间,也会加入交易接口。

由于个人时间和工作的关系,本项目不再维护。

文档

wiki文档

依赖库

  • matplotlib

  • numpy

  • logbook

  • pandas

  • progressbar2

  • zmq

  • BeautifulSoup4 (tushare需要)

  • lxml (tushare需要)

  • tushare (一个非常强大的股票信息抓取工具)

  • python-dateutil(可选)

  • IPython

  • TA-Lib

  • 可以用pip安装依赖库:
    >>> pip install -r requirements/requirements.txt
  • 如果出现pypi源超时情况:
    >>> pip install -r requirements/requirements.txt -i http://pypi.douban.com/simple --trusted-host pypi.douban.com
  • TA-Lib 通过pip直接安装可能会出错,
  • finance依赖

策略组合DEMO

源码

from quantdigger import (
   Strategy,
   MA,
   DateTimeSeries,
   NumberSeries,
   set_config,
   add_strategies,
   Profile
)


class DemoStrategy(Strategy):
   """ 策略A1 """

   def on_init(self, ctx):
      """初始化数据"""
      ctx.ma10 = MA(ctx.close, 10, 'ma10', 'y', 1)
      ctx.ma20 = MA(ctx.close, 20, 'ma20', 'b', 1)
      ctx.dt = DateTimeSeries()
      ctx.month_price = NumberSeries()

   def on_bar(self, ctx):
      ctx.dt.update(ctx.datetime)
      if ctx.dt[1].month != ctx.dt[0].month:
            ctx.month_price.update(ctx.close)
      if ctx.curbar > 20:
            if ctx.pos() == 0 and ctx.ma10[2] < ctx.ma20[2] and ctx.ma10[1] > ctx.ma20[1]:
               ctx.buy(ctx.close, 1)
               ctx.plot_text("buy", 1, ctx.curbar, ctx.close, "buy", 'black', 15)
            elif ctx.pos() > 0 and ctx.ma10[2] > ctx.ma20[2] and \
                  ctx.ma10[1] < ctx.ma20[1]:
               ctx.plot_text("sell", 1, ctx.curbar, ctx.close, "sell", 'blue', 15)
               ctx.sell(ctx.close, ctx.pos())
      ctx.plot_line("month_price", 1, ctx.curbar, ctx.month_price, 'y--', lw=2)
      return

   def on_exit(self, ctx):
      return


class DemoStrategy2(Strategy):
   """ 策略A2 """

   def on_init(self, ctx):
      """初始化数据"""
      ctx.ma50 = MA(ctx.close, 50, 'ma50', 'y', 2)
      ctx.ma100 = MA(ctx.close, 100, 'ma100', 'black', 2)

   def on_symbol(self, ctx):
      pass

   def on_bar(self, ctx):
      if ctx.curbar > 100:
            if ctx.pos() == 0 and ctx.ma50[2] < ctx.ma100[2] and ctx.ma50[1] > ctx.ma100[1]:
               ctx.buy(ctx.close, 1)
            elif ctx.pos() > 0 and ctx.ma50[2] > ctx.ma100[2] and \
                  ctx.ma50[1] < ctx.ma100[1]:
               ctx.sell(ctx.close, ctx.pos())

      return

   def on_exit(self, ctx):
      return


if __name__ == '__main__':
   import timeit
   start = timeit.default_timer()
   set_config({'source': 'csv'})
   profiles = add_strategies(['BB.SHFE-1.Day'], [
      {
            'strategy': DemoStrategy('A1'),
            'capital': 50000.0 * 0.5,
      },
      {
            'strategy': DemoStrategy2('A2'),
            'capital': 50000.0 * 0.5,
      }
   ])
   stop = timeit.default_timer()
   print("运行耗时: %d秒" % ((stop - start)))

   # 绘制k线,交易信号线
   from quantdigger.digger import finance, plotting
   s = 0
   # 绘制策略A1, 策略A2, 组合的资金曲线
   curve0 = finance.create_equity_curve(profiles[0].all_holdings())
   curve1 = finance.create_equity_curve(profiles[1].all_holdings())
   curve = finance.create_equity_curve(Profile.all_holdings_sum(profiles))
   plotting.plot_strategy(profiles[0].data(), profiles[0].technicals(),
                           profiles[0].deals(), curve0.equity.values,
                           profiles[0].marks())
   # 绘制净值曲线
   plotting.plot_curves([curve.networth])
   # 打印统计信息
   print(finance.summary_stats(curve, 252))

策略结果

  • k线和信号线

k线显示使用了系统自带的一个联动窗口控件,由蓝色的滑块控制显示区域,可以通过鼠标拖拽改变显示区域。 上下方向键 来进行缩放。

doc/images/plot.png
  • 2个策略和组合的资金曲线。

    doc/images/figure_money.png
  • 组合的历史净值

    doc/images/figure_networth.png
  • 统计结果

>>> [('Total Return', '-0.99%'), ('Sharpe Ratio', '-5.10'), ('Max Drawdown', '1.72%'), ('Drawdown Duration', '3568')]

版本

0.6.0 版本 2019-05-28

  • 重构回测引擎,使其设计更合理和简洁。

0.5.1 版本 2017-07-13

  • 在原来0.5.0版的基础上改为支持Python3.6

0.5.0 版本 2017-01-08

  • 完善文档
  • 数据源可配置
  • 添加shell, 界面,回测引擎三则间的交互框架

0.3.0 版本 2015-12-09

  • 重新设计回测引擎, 支持组合回测,选股
  • 重构数据模块

0.2.0 版本 2015-08-18

  • 修复股票回测的破产bug
  • 修复回测权益计算bug
  • 交易信号对的计算从回测代码中分离
  • 把回测金融指标移到digger/finace
  • 添加部分数据结构,添加部分数据结构字段
  • 添加几个mongodb相关的函数

0.1.0 版本 2015-06-16

  • 夸品种的策略回测功能
  • 简单的交互
  • 指标,k线绘制