QAStrategy

策略基类/ 基于QAAccount/QACEPEnging/QASPMS/QAREALTIMECollector/QATRADER

QAStrategy支持QIFI协议

QAStrategy 是QUANTAXIS 第一个面向交易员/策略开发者的用户友好型项目, 致力于降低使用门槛和成本, 快速编写/测试/模拟你的策略

当你用QAStrategy写完一个回测你可以无缝的把他直接改成一个实时模拟策略

QAStrategy 面向场景, 主要有3个策略基类

(PS: 股票日内回转(有底仓的情况) QAStrategy也一并支持, 默认给予10万股, 使用debug_t0()/run_backtestt0())

QAStrategyCTABase cta模板/ 单标的模板支持股票/期货
QAStrategyStockBase 股票池模板/ 多标的模板支持股票/期货
QAStrategyHedgeBase 对冲模板/ 双标的模板 (目前没写完)

策略开发者/交易员只需要面向你自己的主要方向, 选择一个你想要的模板, 继承并开发即可快速在2分钟内完成一个简单策略

在每个策略基类中有一些是大家共享的公共变量还有一些是基类自己的变量

self.market_data 此变量为公共变量记录策略的历史数据 [回测/实时均可用]
self.send_order 此函数为公共函数但是在不同的基类中, 参数不同
self.acc 此变量为公共变量

from QAStrategy import QAStrategyCTABase
import QUANTAXIS as QA

class CCI(QAStrategyCTABase):
    def on_bar(self, bar):
        """你的大部分策略逻辑都是在此写的
        """
        res = self.cci()  
        print(res.iloc[-1])
        if res.CCI[-1] < -100:
            print('LONG')
            if self.positions.volume_long == 0:
                self.send_order('BUY', 'OPEN', price=bar['close'], volume=1)
            if self.positions.volume_short > 0:
                self.send_order('BUY', 'CLOSE', price=bar['close'], volume=1)

        elif res.CCI[-1] > 100:
            print('SHORT')
            if self.positions.volume_short == 0:
                self.send_order('SELL', 'OPEN', price=bar['close'], volume=1)
            if self.positions.volume_long > 0:
                self.send_order('SELL', 'CLOSE', price=bar['close'], volume=1)

    def cci(self,):
        """你可以自定义你想要的函数
        """
        return QA.QA_indicator_CCI(self.market_data, 61)


strategy = CCI(code='rb2005', frequence='1min',
                strategy_id='a3916de0-bd28-4b9c-bea1-94d91f1744ac')
strategy.run_backtest()

更多详细信息参考教程

esun6060996/QAStrategy

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