Projeto de finanças em que é plotada a fronteira eficiente a partir da máximização do retorno e minimização de risco de um portifólio de ativos de renda variável
O risco de uma carteira depende da forma como seus elementos se relacionam (covariam) entre si.
A redução do risco de uma carteira pode ser promovida pela seleção de ativos que mantenham relação inversa entre si.
Expressão geral de cálculo (Markowitz) do desvio-padrão de uma carteira de n ativos:
Onde:
-
$w_i$ : percentual da carteira aplicado no ativo i; -
$\sigma_i$ : desvio padrão dos retornos do ativo i; -
$\rho_{i,j}$ : correlação entre os ativos i e j.
Ou no formato matricial:
Lembrando da relação entre a covariância e a correlação é dada por:
O desvio padrão de uma carteira composta por três ativos A, B e C é calculado da seguinte forma:
Na Fronteira Eficiente é possível selecionar uma carteira que apresenta, para determinado retorno, o menor risco possível. A escolha da melhor carteira é determinada pelo risco/retorno presente na avaliação de investimentos.