目前针对A股。
使用本框架可以轻松开发出你自己的量化模型。设计良好的API可以让你专注于交易模型的开发,最大限度减小无关的工作量。请看示例项目。 本框架包含数据下载,指标开发,策略回测分析的完整功能。实盘交易暂不包含,本地实盘可以参考easytrader等方案,但量化交易的核心,应该是策略模型。 有了模型,还怕没办法交易么?至于在线方案,我本人是不放心策略安全的。 用本框架开发的模型,可以把选出的股票用其他任何实盘方案实现交易,同时模型却是绝对安全的,因为你对交易软件的输入只会是你模型的结果。
代码优雅紧凑,可以轻松看完全部代码,也可轻易扩展功能。
速度为什么重要,因为策略需要不停的调试。 首先数据在本地。在线方案要做一个复杂的策略模型,对全市场进行扫描计算,几乎是不可能完成的任务,时间太长。 本框架封装了多进程的指标计算,根据主要指标对全市场数据过滤后,保存基本的股票池和策略关心的指标。 这个基本股票池及预计算的指标很重要,因为这之后你应该进入一个调试指标组合及参数优化的循环中,有了这个基础,几年的全市场扫描回测只需要几十秒。你调试策略的速度会大大提高。 当然前提是你的电脑不能太差,对单核cpu就没什么用了。 顺便说下硬件配置推荐:
cpu 8核8线程。对计算密集的应用,主要看核心数,多一倍的线程数没用。 内存至少16G,推荐32G,有钱可以64G。 硬盘:如果要做分钟级的策略,至少准备1T的吧,日线级有个500G应该够了。并不是k线数据本身有这么大,而是考虑你的整个系统占用。我现在是1T SSD+3T机械硬盘。 mongodb的存储管理没精通,但目前掌握的是,如果创建了一个很大的集合,drop它之后存储空间仍然没释放,要想减小存储空间占用,就要做一次database repair,repair过程会临时占用大量磁盘空间,所以当mongodb占了你的一半磁盘,你想缩减空间的时候就很麻烦了。
因为找不到满足我需求的框架,即上述两个条件都满足的。
OS: Linux. Windows还没测试,应该是可以,但是有可能你需要自行解决一些小问题。
Python: 3.6.8以上。推荐使用anaconda创建虚拟python环境。请参考 官方网站
Mongodb:4.0.20以上。推荐一个客户端程序 Robo 3T
以上都装好了,你可以有两种方法使用gcandle。
- 用pip安装。这种方式会把gcandle的包安装到python环境的site-packages目录下。
$ pip install gcandle
- 直接clone本仓库代码,然后在代码根目录运行
$ ./install-dev.sh
这个命令会用开发方式安装本项目,意思是并不会真正把代码打包放到site-packages下,而是创建一个链接,指向本项目的代码根目录。 好处是,你可以随时修改本项目的代码,在客户端项目中,修改实时生效。
以上都搞定,clone这个 示例 项目,然后尝试跑通,基本就明白怎么用了。