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https://blog.csdn.net/LOVELONG8808/article/details/52212566
1.1 tick行情和快照行情
tick行情又称逐笔行情,是整个市场上的逐笔数据。例如投资者一笔新的委托会形成一笔行情,交易所撮合一笔新的成交也会形成一笔行情。tick行情记录了市场的每一个事件的数据,是最精细和完整的数据。
快照行情又称切片(snapshot)行情,如其名,是对tick行情数据的某一个时刻的切片数据。例如现在常见的期货500ms一笔的行情,就是每500ms,在这时间段内的最高价、最低价、成交量等汇总成的一笔快照行情。
1.2 level1行情和level2行情
level1行情又称1档行情或基本行情,字面意义上是指行情报单簿的档位只有一档,即买一价,卖一价。实际应用中一般用来指比较基础的一种行情,只包含最低层次的买卖,成交数据,更新频次也是最低。
level2行情又称多档行情或者深度行情,可以认为是level1行情的升级版,体现在报单簿档位会多,数据丰富,或者更新频次更快。这种行情一般是要单独收费的。
数据量 = 切片频率 * 单个切片数据量
单个切片数据量 = 常数 * 品种数量500毫秒一个切片是期货市场行情。
期货市场品种也就百把个,股票市场品种有几千个,切片时间是3秒。单位时间的数据量差别是很大的。再就是看策略本身,超高频的策略会有毫秒级别的要求。如果只是普通短线交易,没有那么追求极致。