TCN Daily Frequency Quantity Price Factor

Implementation of Changjiang Securities research report

use [T-63, T-1] to predict [T+1, T+3]

TCN参数 [10, 10, 10, 20, 20] 随机选取200支股票用于训练 t+3 close - t+1 open 0.038
TCN参数 [7, 7, 7, 7, 7] 随机选取200支股票用于训练 t+3 close - t+1 open 0.035
TCN参数 [7, 7, 7, 7, 7] 随机选取200支股票用于训练 t+3 close - t+1 close 0.053
TCN参数 [7, 7, 7, 7, 7] 随机选取200支股票用于训练 t+3 open - t+1 open 0.052
TCN参数 [10, 10, 20, 20, 10] 随机选取200支股票用于训练 t+20 open - t+1 open lr=0.001 0.114
TCN参数 [10, 10, 20, 20, 10] 随机选取200支股票用于训练 t+20 open - t+1 open lr=0.00095 0.113
TCN参数 [10, 10, 20, 20, 10] 随机选取200支股票用于训练 t+20 open - t+1 open lr=0.001 5train+1valid+1test滚动训练 0.119 (val 0.161)
TCN参数 [10, 10, 20, 20, 10] 随机选取200支股票用于训练 t+20 open - t+1 open lr=0.001 训练集从2017年开始依次增加1年滚动训练 0.105