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StockData by HMM

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StockPrice-HMM

[Paper] Stock Price Prediction with HMM

이 ipynb파일은 아래의 논문

Stock Market Forecasting Using Hidden Markov Model: A new Approach - MR Hassan(2005) Stock Price Prediction using Hidden Markov Model - Nguyet Nguyen(2016)

에서 소개된 방법론을 기반으로 하였음

데이터 : 2007년부터 현재(2021.8.14)까지의 코스피 200지수 데이터

  • BIC를 근거로 Hiden State의 갯수를 선택
  • TestSet에 대해 주가의 상승/하락의 움직임 방향을 예측하는 방식으로 Accuray를 측정

States of Stock Return

위와 동일한 데이터의 주간수익률(Log)의 히든상태 추론

  • 히든상태의 Sequence 시각화
  • 히든상태의 확률분포 시각화