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量化研究-券商金工研报复现

Primary LanguageJupyter Notebook

Quantitative-analysis

利用python对国内各大券商的金工研报进行复现

数据依赖:jqdata 和 tushare

每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档

目录

指数择时类

  1. RSRS择时指标
  2. 低延迟趋势线与交易择时（LLT均线，本质为一种低阶滤波器)
  3. 基于相对强弱下单向波动差值应用
  4. 扩散指标
  5. 指数高阶矩择时
  6. CSVC框架及熊牛指标
  7. 羊群效应
  8. 小波分析择时
  9. 时变夏普
  10. 北向资金交易能力一定强吗
  11. 择时视角下的波动率因子

因子

  1. 基于量价关系度量股票的买卖压力
  2. 来自优秀基金经理的超额收益
  3. 市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源
  4. 多因子指数增强的思路
  5. 特质波动率因子
  6. 处置效应因子
  7. 技术因子-上下影线因子
  8. 聪明钱因子模型
  9. A股市场中如何构造动量因子？
  10. 振幅因子的隐藏结构
  11. 高质量动量因子选股
  12. APM因子改进模型

量化价值

  1. 罗伯·瑞克超额现金流选股法则

组合优化

  1. DE进化算法下的组合优化