En este repositorio se encuentra el material para el curso de portafolios de inversión en el primer semestr del 2019. Material adicional será proporcionado durante clases.
Este curso se divide en cuatro módulos.
Módulo 1. Introducción. Rentabilidad y riesgo de un activo.
- ¿Qué es un portafolio? - Lenguaje de trabajo (Phyton). Tarea 1.
- Gestión de proyectos (git, GitHub, GitKraken) I.
- Gestión de proyectos (git, GitHub, GitKraken) II. - Tarea 2.
- Rentabilidad vs. Riesgo. ¿Cómo medirlos? - Quiz próxima clase.
- Midiendo rentabilidad y riesgo (datos históricos) I. - Tarea 3.
- Midiendo rentabilidad y riesgo (datos históricos) II. - Quiz próxima clase.
Módulo 2. Construcción de portafolios y diversificación.
- ¿Cómo medir rentabilidad y riesgo en un portafolio? I. - Tarea 4.
- ¿Cómo medir rentabilidad y riesgo en un portafolio? II. - Quiz próxima clase.
- Diversificación y fuentes de riesgo en un portafolio. - Tarea 5.
- Problema básico de elección óptima de portafolio. - Quiz próxima clase.
- Clase de repaso.
- Evaluación 1.
Módulo 3. Preferencias de media-varianza y selección óptima de portafolios.
- Funciones de utilidad y aversión al riesgo. - Quiz próxima clase.
- Problema de selección de portafolio con preferencias de media-varianza. - Quiz próxima clase.
- Optimización media-varianza. - Quiz próxima clase.
- Selección óptima de portafolio I. - Tarea 6.
- Selección óptima de portafolio II.
- Comentarios acerca de optimización media-varianza. - Quiz próxima clase. Descripción proyecto.
Módulo 4. Modelos de precio de activos en equilibrio.
- CAPM I. - Tarea 7.
- CAPM II. - Quiz próxima clase.
- Modelos multi-factor. - Quiz próxima clase.
- Clase de repaso.
- Evaluación 2.
- Presentación de proyecto.