QUANTAXIS 量化金融策略框架

ATTENTION!!! QUANTAXIS无任何收费项目请勿相信任何渠道的私聊!!!!

[点击右上角Star和Watch来跟踪项目进展! 点击Fork来创建属于你的QUANTAXIS!]

Quantitative Financial FrameWork

从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案

支持 python/rust 的数据下载自动运维(a 股/期货/期权/港美股/数字货币), 支持可配置的自定义账户和组合协议(QIFI), 支持股票/期货市场全推的数据协议(MIFI), 支持策略打点和动态画图的界面可视化协议(VIFI), 支持 a 股/ 期货/ 港美股的实盘交易及本地无限制账户的模拟盘. 支持 docker 一键部署和局域网内的 k8s 集群部署, 基于 celery/rabbitmq 实现分布式的回测/模拟/实盘的任务队列. 支持行情二次重采样, 账户订单二次转发, 订单流风控. 支持完全自定义的行情分发(模拟/真实/OU 随机过程)以及行情回放(用于复盘/模拟环境创建). 支持基于 QIFI 协议的各种客户端的自行接入(手机 APP/网页 web/终端)

目前为私募(杭州波粒二象资产管理有限公司)自用框架, python 部分完全开源, rust 部分以 docker 微服务形式提供

QUANTAXIS 项目从2017年开始已经从一个写毕业论文时没有框架到现在实际在私募中稳定运行的项目了因此QUANTAXIS对于刚接触的人会感觉较为庞大和无从入手, 在经历了群里的同学和一些实际企业的部署以后 , 我们希望你可以从以下方式逐步入手和了解QUANTAXIS

QUANTAXIS提供什么

简单的讲 QUANTAXIS 提供的是一个从0到一个完整的可以上实盘的支持多市场多周期多策略的框架, 支持局域网/互联网远程部署

投研分析
- 全市场数据(日线/分钟线/tick)
- 财务数据
- 股票/期货/期权/港股/美股/(以及自定义数据源)
- 为多品种优化的数据结构QADataStruct
- 为大批量指标计算优化的QAIndicator [支持和通达信/同花顺指标无缝切换]
- 基于docker提供远程的投研环境
- 自动数据运维
回测
- 纯本地部署/开源
- 全市场(股票/期货/自定义市场[需要按规则配置])
- 多账户(不限制账户个数, 不限制组合个数)
- 多品种(QADataStruct原生为多品种场景进行了优化)
- 跨周期(基于动态的resample机制)
- 多周期(日线/周线/月线/1min/5min/15min/30min/60min/tick)
- 可视化(提供可视化界面)
- 自定义的风控分析/绩效分析
模拟
- 支持股票/期货的实时模拟(不限制账户)
- 支持定向推送/全市场推送
- 支持多周期实时推送/ 跨周期推送
- 模拟和回测一套代码
- 模拟和实盘一套代码
- 可视化界面
- 提供微信通知模版
实盘
- 支持股票(需要自行对接)
- 支持期货(支持CTP接口)
- 和模拟一套代码
- 不限制账户数量
- 基于策略实现条件单/风控单等
- 可视化界面
- 提供微信通知模版
终端
- 提供mac/windows的可安装版本(QACommunity)
- 提供全平台可用的web界面
- 提供手机客户端(ios/andriod) [内测中]

QUANTAXIS如何部署/使用

因为QUANTAXIS和其相关联的项目约有19个之多, 包括了从本地账户系统到数据收集, 数据分发, 数据存储, 实时的消息分发, 策略挂载, 可视化, 投研环境等大量内容, 因此不推荐用户在不熟悉的情况下进行本地部署, 我们推荐的路径(也是我们在私募中实际使用也是)是docker模式

部署

docker可以理解为一个高效的虚拟机环境(性能损失不到2%), 每个虚拟机包含了一部分独立的代码内容, 因此我们通过类似叠积木的形式就可以将我们所需要的环境一个一个搭建起来

我们推荐:

Win10 企业版/教育版	路径
Win10 企业版/教育版	通过docker-desktop
Win10 家庭版/Win7	推荐升级系统至win10企业版, 或者使用docker-toolbox部署
Linux用户	支持一键部署脚本, 快速拉起docker
Mac用户	通过docker-desktop
强行需要代码部署	19个项目 8个服务需要自行手动开启