基于backtrader打造最好用的量化投研工具
- 对backtrader源代码进行解读注释
- 2023年实现对接
vnpy\qmt\wxty\ctp等实现实盘交易 - 基于
numpy\cython\numba\c\c++\codon等对backtrader源代码进行改进优化，提高回测速度 - 增加向量化回测函数, 进行因子回测，快速验证想法
- 增加向量化回测函数, 进行时间序列回测，快速验证想法
- 增加向量化回测函数，用于在横截面上选股或者选品种，在时间序列上进行交易
- 优化backtrader滑点设置，实现可以和comminfo一样对于不同的data收取不同的滑点
- 优化backtrader涨跌停成交机制，增加一个参数控制是否限制一字涨停不允许成交
- 使用pyecharts\plotly\dash\bokeh优化backtrader的画图功能
- 针对期货和期权等有到期日的数据，增加功能在数据退市之后，自动剔除该数据，以提高速度
进入到目标路径下面，通常是/xxx/site-packages,然后进行clone
- cd site-packages
- git clone https://gitee.com/quant-yunjinqi/backtrader.git
- 参考官方的文档和论坛
- 参考我在csdn的付费专栏
- 网络上也有很多的backtrader的学习资源，大家可以百度
记录从2022年之后对backtrader的改动
- 2023-05-05 这几天实现了ts代码，用于编写一些简单的时间序列上的策略，大幅提高了回测效率
- 2023-03-03 修正了cs.py,cal_performance.py等代码上的小bug,提升了运行效率
- 2022-12-18 修改了ts,cs回测框架的部分代码，避免部分bug
- 2022-12-13 调整了sharpe.py的部分代码格式以便更好符合pep8规范，并且去掉了self.ratio的赋值
- 2022-12-05 增加了基于pandas的向量化的单因子回测类，已经可以继承具体的类，编写alpha和signal实现简单回测了
- 2022-12-1 修改plot中
drowdown的拼写错误，改为drawdown - 2022-11-21 修改了comminfo.py中的getsize函数，把下单的时候取整数给去掉了，如果要下整数，在策略里面自己取整去控制
- 2022-11-8 给data增加了name属性，使得data.name = data._name,方便写策略的时候规范调用