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Tratamento de arquivos de utilizados no mercado financeiro brasileiro

Primary LanguageR

marketdataBR

Leitura e tratamento dos arquivos de dados de mercado distribuídos no Mercado Financeiro Brasileiro.

Arquivos Tratados

BM&F Bovespa

  • Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão
    • Parcial: BD_Arbit.txt
    • Preliminar: BDPrevia.txt
    • Final: BD_Final.txt
    • After-Hours (D+1): BDAfterHour.txt
    • Atualização de Contratos em Aberto: BDAtual.txt
    • Ajustes: BDAjuste.txt
  • Mercado de Derivativos - Indicadores Econômicos e Agropecuários
    • Parcial: Indica.txt
    • Final: Indic.txt
  • Mercado de Derivativos - Contratos Cadastrados
    • CONTRCAD.TXT
    • Nova Clearing: CONTRCAD-IPN.TXT
  • Mercado de Derivativos - Taxas de Mercado para Swaps
    • TaxaSwap.txt
  • Mercado de Títulos Públicos - Preços Referenciais para Títulos Públicos
    • PUWEB
  • Mercado de Derivativos - Prêmio de Referência para Opções
    • Premio
  • Mercado de Balcão - Superfície de Volatilidade por Delta
    • SupVol
  • Mercado de Títulos Públicos - Cotações
    • Cotacao
  • Mercado de Derivativos - Negócios Realizados no Mercado de Balcão
    • Eletro.txt
  • Mercado de Derivativos - Posições Travadas
    • PosTrav
  • Mercado de Derivativos - Swap Cambial - Mark to Market
    • Market
  • Mercado de Títulos Públicos - Preços Referenciais BM&F para LTN
    • Ltaammdd
  • Mercado de Câmbio - Taxas Praticadas, Parâmetros de Abertura e Operações Contratadas
    • Ctaammdd
  • Mercado de Câmbio - Volume Líquido Compensado
    • Cvaammdd
  • Mercado de Derivativos - Operações Estruturadas de Volatilidade
    • Ref_Vol
  • Mercado de Derivativos - Tarifação para Swaps
    • TarSwap
  • Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para Contratos Derivativos
    • CodISIND
  • Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para Contratos de Swap
    • CodISINS
  • Mercado de Derivativos - Relação de Códigos ISIN para CPRs
    • CodISINS
  • Mercado de Títulos Públicos - Túnel de Negociação para Operações Definitivas a Vista e a Termo (pontos-base)
    • Tdaammdd
  • Mercado de Títulos Públicos - Túnel de Negociação para Operações Compromissadas (pontos-base)
    • Tcaammdd
  • Mercado de Derivativos - Opções Flexíveis - Parâmetros para Determinação de Limites de Preço e Taxa
    • lpaammdd
  • Mercado de Títulos Públicos - Volume Bruto Contratado
    • VolumeBrutoContratado
  • Mercado de Derivativos - GTSLiNe - Fatores de Ponderação
    • Este arquivo contém os fatores de ponderação (fatores K) de risco dos instrumentos utilizado no GTSLine.
  • Mercado de Derivativos - Deltas Opções Padronizadas
    • Deltas
  • Mercado de Derivativos - Swaps Parâmetros para Determinação de Limites de Preço
    • SWaammdd
  • Cadastro de instrumentos - BVBG.028.01 Instruments File
    • Este arquivo contém as características dos instrumentos negociáveis e dos instrumentos aceitos em garantia que são de conhecimento público.
  • Cadastro de instrumentos indicadores - BVBG.029.01 Instruments File
    • Este arquivo contém as características dos instrumentos indicadores de preço utilizados pela BM&FBOVESPA.
  • Cenários de Margem - CORE
    • Este arquivo apresenta os cenários de risco utilizados no modelo CORE com estrutura similar à atual. Devido às diferenças na estrutura dos cenários, apenas os cenários do tipo “Envelope” e para o segundo dia do holding period são carregados.
  • Agrupamento de Instrumentos Padronizados
    • Este arquivo agrupa os instrumentos padronizados com características em comum e que possuem os mesmos parâmetros e mapeamento em fatores primitivos de risco.
  • Parâmetros de Grupos de Instrumentos
    • Este arquivo relaciona os parâmetros de risco aos grupos de instrumentos previamente definidos.
  • Fórmulas de Risco
    • Este arquivo apresenta as fórmulas de risco cadastradas no sistema.
  • Fatores Primitivos de Risco (FPRs)
    • Este arquivo mostra os fatores primitivos de risco cadastrados no sistema, os instrumentos nos quais os FPRs são baseados e seus parâmetros.
  • Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados
    • Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos padronizados às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde.
  • Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC
    • Este arquivo relaciona os grupos de instrumentos de OTC, com a identificação do instrumento que corresponde ao ativo-objeto, às fórmulas de risco e aos fatores primitivos de risco correspondentes. O qualificador indica a qual parâmetro da fórmula cada FPR corresponde. No caso de swaps, são relacionados dois mapeamentos, correspondentes a cada “ponta” do swap.
  • Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia
    • Este arquivo apresenta o valor de margem teórica máxima dos instrumentos negociáveis e o valor mínimo de margem de instrumentos aceitos como garantia.
  • Informações Variáveis de Tarifação - BVBG.024.01 Fee Variables
    • Este arquivo contém informações dos valores utilizados como parâmetros nas fórmulas dos cálculos de tarifas.
  • Custo Unitário de Tarifação - BVBG.043.01 Fee Unit Cost
    • Este arquivo contém os valores base dos custos unitários dos clientes normais e HFT periódicos, ou seja, os valores utilizados para clientes que não apresentaram histórico de volume (ADTV) no respectivo período de apuração. O arquivo trará informações de contratos com custos que não dependem do cálculo diário do prazo para seu vencimento, ou seja, todos com exceção dos grupos de taxas de juros.
  • Custo Unitário Diário de Tarifação - BVBG.044.01 Fee Daily Unit Cost
    • Este arquivo contém os valores base dos custos unitários dos clientes normais e HFT periódicos, ou seja, os valores utilizados para clientes que não apresentaram histórico de volume (ADTV) no respectivo período de apuração. O arquivo trará informações de contratos com custos que não dependem do cálculo diário do prazo para seu vencimento, ou seja, todos com exceção dos grupos de taxas de juros.
  • Tarifação para Clientes Alta Frequência - BVBG.026.01 Daily High Frequency Trader
    • Este arquivo contém todas as possibilidades de preços médios e custos unitários aplicáveis a clientes HFT com apuração diária.
  • Cenários do Tipo Spot
    • Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Spot (valores a vista).
  • Cenários do Tipo Curva
    • Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Curva (estruturas a termo).
  • Cenários do Tipo Superfície
    • Este arquivo apresenta os cenários dos fatores primitivos de risco do tipo Superfície (estruturas de volatilidade, a termo e por delta ou preço de exercício).

Arquivos Descontinuados

  • Mercado de Derivativos - Cenários de Margem para Swaps
    • Cenarios
  • Mercado de Derivativos - cenário de Margem Desejável no Mercado Agropecuário (Foma)
    • CAaammdd
  • Mercado de Derivativos - Tarifação para Produtos de Pregão
    • TarPreg
  • Mercado de Derivativos - Parâmetros de Tarifação - Produtos de Pregão
    • TarPar
  • Mercado de Derivativos - Áreas para Margem de Ativos Líquidos
    • RILareas
  • Mercado de Derivativos - Parâmetros de Margem para Ativos Líquidos
    • RILContratos
  • Mercado de Derivativos - Volatilidade Implícita para Cálculo de Margem de Ativos Líquidos
    • RILVolatilidade
  • Mercado de Derivativos - Margem Teórica Máxima para Ativos Líquidos
    • RILMargemMaxima
  • Mercado de Derivativos - Preços de Opções nos Cenários de Estresse de Margem para Ativos Líquidos
    • RILPrecOpcoes
  • Mercado de Derivativos - Mapeamento de Opções - Cálculo de Margem
    • MAPEAMEN
  • Mercado de Derivativos - Preços de Opções com Ajuste em Cenários de Estresse
    • RILPrecOpcoesAjuste
  • Mercado de Derivativos - Tarifação para Clientes Alta Frequência
    • Este arquivo (Mercado de Derivativos - Tarifação para Clientes Alta Frequência) contém os valores unitários das taxas de emolumentos que serão usados para calcular as taxas cobradas pela BM&FBOVESPA aplicadas aos negócios realizados por investidores com status de HFT (investidores de alta frequência) . São divulgados os valores de emolumentos para operações normais e day trade, bem como as faixas definidas para os diferentes grupos de mercadorias. Este arquivo é divulgado mensalmente, até às 11h do primeiro dia útil do mês.
  • Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Preço a Vista
    • Preco
  • Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Volatilidade Implícita
    • VolFlex
  • Mercado de Balcão - Cenário para o fator de risco Taxa de Juros
    • Juros
  • Mercado de Balcão - Fatores Delta
    • FDelta
  • Mercado de Balcão - Margem Máxima
    • MM
  • Mercado de Derivativos - Cenários de Margem para Ativos Líquidos
    • CENLIQW

ANBIMA

  • Taxas Títulos Públicos
    • msaammdd.txt
  • VNA
    • VNA_ddmmaa.txt
    • VNA_ddmmaa.csv
    • VNA_ddmmaa.txml