matthewgilbert/stan-statespace

Stan models for state space time series

Reproducing "An Introduction to State Space Time Series Analysis" using Stan

Trying to reproduce the examples introduced in "An Introduction to State Space Time Series Analysis" using Stan.

Example data:

From http://www.ssfpack.com/CKbook.html:

• logUKpetrolprice.txt
• NorwayFinland.txt
• UKdriversKSI.txt
• UKinflation.txt
• UKfrontrearseatKSI.txt

Models:

1. Introduction

   • fig01_01.R: Linear regression

2. The local level model

   • fig02_01.R: Deterministic level
   • fig02_03.R: Stochastic level
   • fig02_05.R: The local level model and Norwegian fatalities

3. The local linear trend model

   • fig03_01.R: Stochastic level and slope
   • fig03_04.R: Stochastic level and deterministic slope
   • fig03_05.R: The local linear trend model and Finnish fatalities

4. The local level model with seasonal

   • fig04_02.R: Deterministic level and seasonal
   • fig04_06.R: Stochastic level and seasonal
   • fig04_10.R: The local level and seasonal model and UK inflation

5. The local level model with explanatory variable

   • fig05_01.R: Deterministic level and explanatory variable
   • fig05_04.R: Stochastic level and explanatory variable

6. The local level model with intervention variable

   • fig06_01.R: Deterministic level and intervention variable
   • fig06_04.R: Stochastic level and intervention variable

7. The UK seat belt and inflation models

   • fig07_01.R: Deterministic level and seasonal
   • fig07_02.R: Stochastic level and seasonal
   • fig07_04.R: The UK inflation model

8. General treatment of univariate state space models
9. Multivariate time series analysis
10. State space and Box–Jenkins methods for time series analysis

IMPORTANT Some models output different results from textbook and R's {dlm} package.

Japanese

Stan で "状態空間時系列分析入門" を再現する

サンプルデータ:

http://www.ssfpack.com/CKbook.html から:

• logUKpetrolprice.txt
• NorwayFinland.txt
• UKdriversKSI.txt
• UKinflation.txt
• UKfrontrearseatKSI.txt

モデル:

1. はじめに

   • fig01_01.R: 線形回帰

2. ローカル・レベル・モデル

   • fig02_01.R: 確定的レベル
   • fig02_03.R: 確率的レベル
   • fig02_05.R: ローカル・レベル・モデルとノルウェイの事故

3. ローカル線形トレンド・モデル

   • fig03_01.R: 確率的レベルと確率的傾き
   • fig03_04.R: 確率的レベルと確定的傾き
   • fig03_05.R: ローカル線形トレンド・モデルとフィンランドの事故

4. 季節要素のあるローカル・レベル・モデル

   • fig04_02.R: 確定的レベルと確定的季節要素
   • fig04_06.R: 確率的レベルと確率的季節要素
   • fig04_10.R: ローカル・レベルと季節モデルと英国インフレーション

5. 説明変数のあるローカル・レベル・モデル

   • fig05_01.R: 確定的レベルと(確定的)説明変数
   • fig05_04.R: 確率的レベルと(確定的)説明変数

6. 干渉変数のあるローカル・レベル・モデル

   • fig06_01.R: 確定的レベルと(確定的)干渉変数
   • fig06_04.R: 確率的レベルと(確定的)干渉変数

7. 英国シートベルト法とインフレーション・モデル

   • fig07_01.R: 確定的レベルと確定的季節要素
   • fig07_02.R: 確率的レベルと確率的季節要素
   • fig07_04.R: 英国インフレーション・モデル

8. 単変量状態空間モデルの一般的な取り扱い
9. 多変量時系列分析
10. 時系列分析に対する状態空間法とボックス・ジェンキンス法

重要 いくつかのモデルはテキスト、ならびに Rの {dlm} パッケージとは異なる値となっている