暗号通貨の自動売買ストラテジーのバックテストを行うためのツールです。
- 分割約定に対応。
- 注文が有効になるまでの遅延時間を指定可能。
- 注文の有効時間を指定可能。時間経過による取引所内での注文キャンセルやAPIで注文キャンセルする戦略のテストが可能。
- 成行注文は未対応。（2019/2/15時点）
約定履歴のレイアウトは、取引所から配信されるレイアウトに従います。ただし、一部のレイアウトについて、オプションの項目を付与した約定履歴を扱うことができます。
- tsv
- csv
| 項目名 | 必須 | 出力内容 |
|---|---|---|
| id | Yes | 約定ID |
| exec_date | Yes | 約定日時（UTF） |
| price | Yes | 約定価格 |
| size | Yes | 約定サイズ（BTC） |
| side | Yes | テイク方向（BUY/SELL） |
| buy_child_order_acceptance_id | Yes | 買い注文ID |
| sell_child_order_acceptance_id | Yes | 売り注文ID |
| delay | No | 受信遅延時間（秒）・・・約定日時と実際にその約定履歴を受信した日時の差の秒数です。浮動小数点数で表します。 |
2019-02-04T03:00:00.017,785249417,SELL,369499,0.22,JRF20190204-025959-447562,JRF20190204-025959-297223
設定ファイルを作成します。
sample.conf
hoge
$ ./backt.py -f sample.confテスト結果は画像ファイルとして出力します。
実行すると、ログファイルとしてlogs/bakt.logが出力されます。バックテストの詳細を確認する場合は、このログファイルは毎回上書きします。