Análise dos efeitos setoriais da política monetária brasileira a partir de modelos Vetorial Autorregressivo (VAR) e modelos de Correção de Erros Vetorial (VEC)
- database_buildup faz a coleta e organização dos dados em arquivos RData.
- exploratory_analysis faz alguns gráficos descritivos dos dados.
- industry_models, retail_models e services_models faz a estimação e validação dos modelos VAR e VEC para cada setor e subsetor. Ao final são salvos os gráficos com as Funções de Resposta ao Impulso da atividade setorial a choques na taxa Selic..