| 项目名称 | Quant量化系统平台 | 研发单位 | |
|---|---|---|---|
| 文档名称 | QuantBaseApi python开发手册 | 项目版本 | beta5.1.4 |
| 文档状态 | 编辑中 | 发布日期 | 2018.07.20 |
| 文档编辑 | 杨军辉、王龙 | 文档版本 | 1.0 |
QuantPlus_Api_Python 是QuantPlus团队根据多年国内二级市场上的量化交易经验，将底层量化接口开放出来的一个产品。旨在为国内二级市场的量化开发者在数据、算法、交易等方面提供全面支持。目前已开放上证、深圳、中金所三个市场的level2深度行情数据、常用技术分析指标库、普通股票交易、融资融券交易的接口，不久后将开放个股期权交易接口的使用。
QuantPlus_Api 不仅仅是一个高速行情和整合了多家券商柜台的交易接口，还是 QuantPlus 匡益量化平台的入口。通过它量化开发者可以方便的构建自己的自动交易策略、信号提醒工具、甚至自己构建一个类似同花顺、大智慧的行情交易软件。
QuantPlus_Api_Python 是 QuantPlus_Api 接口的 Python 实现
你可以通过在以下 [地址] 下载最新的版本，其中提供了如下版本
Window版本
linux版本
下载完成后解压至任意目录下。其中，windows版本的目录结构如下
├─QuantBaseApi
├─__init__.py
├─boost_python-vc120-mt-1_64.dll
├─msvcp120.dll
├─msvcp120d.dll
├─msvcr120.dll
├─msvcr120d.dll
├─PT_MarketDataApi.dll
├─PT_QuantApi.dll
├─PT_QuantApi_Python27.pyd
└─PT_TradeDataApi.dll
└─demo.py
linux 版本目录结构如下
├─QuantBaseApi
├─__init__.py
├─libboost_chrono.so.1.64.0
├─libboost_context.so.1.64.0
├─libboost_coroutine.so.1.64.0
├─libboost_date_time.so.1.64.0
├─libboost_filesystem.so.1.64.0
├─libboost_locale.so.1.64.0
├─libboost_python.so.1.64.0
├─libboost_system.so.1.64.0
├─libboost_thread.so.1.64.0
├─libprotobuf.so.13
├─libPT_MarketDataApi.so
├─libPT_QuantApi.so
├─libPT_TradeDataApi.so
├─libPTNetwork.so
├─libsnappy.so.1
└─PT_QuantApi_Python27.so
└─demo.py
将QuantBaseApi目录下所有so文件拷贝到系统默认路径下，或者自行添加环境变量即可
我们创建一个简单的订阅平安银行的历史level2行情数据的demo
demo.py
#encoding:utf-8
from QuantBaseApi import QuantCallBack,PT_QuantApi_Python36
class DataCallBack(QuantCallBack):
def __init__(self):
super(DataCallBack, self).__init__()
self.api = PT_QuantApi_Python36.PT_QuantApi(self, True, "Td_Test", "MD_Real")
def OnConnect(self, type):
print("OnConnnect:", type)
if type == 2:
self.api.ReqSubQuote(1, ["market"], [""], ["000001.SZ"], "2016-07-17 8:30:00", "2017-11-06 24:00:00")
pass
def OnDisconnect(self, type):
print("OnDisconnect:", type)
pass
def OnRtnUserInfo(self, pInfo):
print ("OnRtnUserInfo", pInfo)
pass
def OnRtnDayBegin(self, nReqId, pDate):
print ("OnRtnDayBegin ", pDate)
pass
def OnRtnDayEnd(self, nReqId, pDate):
print ("OnRtnDayEnd ", pDate)
pass
def OnRtnMarket(self, pMarket):
print ("OnRtnMarket ", pMarket)
pass
def OnRtnTransaction(self, pTransaction):
print ("OnRtnTransaction ", pTransaction)
pass
def main():
mspi = DataCallBack()
mapi = mspi.api
PT_QuantApi_Python36.Init()
#print mapi.GetErrMsg(3)
#print mapi.getVersion()
retLog = mapi.Login("test1", "abcd1234")
print("QuantPlus Login :", retLog)#打印登录返回码
mapi.Run()
if __name__ == '__main__':
main()
if __name__ == '__main__':
main()文档 详情
整个 QuantPlus_BaseApi 提供了2个模块
GetDataCallBack 详情
回调模块，所有信息的推送都是这个类，这个类提供了不同的数据回调函数，需要通过继承->重载的方式来实现策略的编写
QuantPlusApi 详情
主动请求接口，提供了具体和交易服务器，行情服务器通信，撮合引擎的通信，账户验证等功能的封装。
以下提供了几个具体业务场景下的代码使用示例