很多人都会把基金作为一个投资方式或者家庭资产配置的重要品种，却很少有人可以回答得清楚如下的问题：你买的基金收益率如何？年化收益率如何？投资过程中获取的分红有多少？付出的手续费有多少？有没有收益表现更好的同类型基金？
如果无法准确回答出上述问题，基金投资无异于盲人走夜路。
如果你有上述困惑，那就来对地方了，这个库可以完美回答上述问题，帮助你在投资过程中更加客观地评估自身能力，也是基金量化投资系统的核心度量组件。
NPM: https://www.npmjs.com/package/fund-tools
npm install fund-tools --save
# OR
yarn add fund-toolsimport {
fetchUnitPriceByIdentifier,
fetchSplitByIdentifier,
fetchDividendByIdentifier,
calcReturn,
OPERATION_DIRECTION_BUY,
OPERATION_DIRECTION_SELL
} from 'fund-tools';
import * as dayjs from 'dayjs';
// 以 160119 中证500为例
const fundIdentifier = '160119'
// 通过爬虫抓取基金历史数据，包括单位净值、分红、拆分
const unitPrices = await fetchUnitPriceByIdentifier(fundIdentifier);
const dividends = await fetchDividendByIdentifier(fundIdentifier);
const splits = await fetchSplitByIdentifier(fundIdentifier);
// 录入自己的历史交易
const operations = [{
date: dayjs('2021-06-09'), volume: 2958.54, direction: OPERATION_DIRECTION_BUY, commission: 5.99
}, {
date: dayjs('2021-07-12'), volume: 3378.46, direction: OPERATION_DIRECTION_BUY, commission: 6.54
}, {
date: dayjs('2021-08-09'), volume: 3957.39, direction: OPERATION_DIRECTION_BUY, commission: 7.53
}, {
date: dayjs('2021-11-09'), volume: 3197.19, direction: OPERATION_DIRECTION_SELL, commission: 5.99
}];
const calcResult = calcReturn(unitPrices, dividends, splits, operations);
console.log(calcResult);
/**
{
unitPrice: 1.597, // 当前单位净值
unitCost: 1.6110785712273878, // 当前单位净值
volume: 13491.58, // 持仓数量
totalCommission: 26.050000000000004, // 总显性手续费
totalDividend: 0, // 总分红
positionReturn: -189.94217000000165, // 持仓收益
positionCost: 21735.995430000003, // 持仓总成本
positionValue: 21546.05326, // 总市值
positionRateOfReturn: -0.008738600015430793, // 持仓收益率
exitReturn: 0, // 落袋收益
totalReturn: -189.94217000000165, // 总收益
totalAnnualizedRateOfReturn: -0.054593138863008296 // 总年化收益率
}
*/拉取特定基金的基本信息
function fetchBasicInfoByIdentifier(
identifier: string // 六位数字格式的基金代码
): Promise<{
identifier: string, // 基金代码回显
name: string, // 基金名称
type: string // 基金类型: 股票型、债券型、商品型、货币型、混合型
}>;拉取特定基金的全部交易日的单位净值数据
function fetchUnitPriceByIdentifier(
identifier: string // 六位数字格式的基金代码
): Promise<Array<{
date: dayjs.Dayjs, // 交易日时间戳
price: number // 单位净值 单位:人民币
}>>;拉取特定基金的全部交易日的累计净值数据
function fetchAccumulatedPriceByIdentifier(
identifier: string // 六位数字格式的基金代码
): Promise<Array<{
date: dayjs.Dayjs, // 交易日时间戳
price: number // 累计净值 单位:人民币
}>>;拉取特定基金的全部交易日的基金拆分数据
function fetchAccumulatedPriceByIdentifier(
identifier: string // 六位数字格式的基金代码
): Promise<Array<{
date: dayjs.Dayjs, // 交易日时间戳
splitRatio: number // 拆分比例，如果是 1 拆 2.4，那么这个值就是 2.4
}>>;拉取特定基金的全部交易日的基金分红数据
function fetchDividendByIdentifier(
identifier: string // 六位数字格式的基金代码
): Promise<Array<{
date: dayjs.Dayjs, // 交易日时间戳
dividend: number // 每份基金分红，如果是每份分红 0.024 元，那么这个值就是 0.024 单位:人民币
}>>;计算投资回报率
function calcReturn(
unitPrices: Array<{date: dayjs.Dayjs, price: number}>, // 同单位净值的接口返回格式
dividends: Array<{date: dayjs.Dayjs, dividend: number}>, // 同基金分红的接口返回格式
splits: Array<{date: dayjs.Dayjs, splitRatio: number}>, // 同基金拆分的接口返回格式
operations: Array<{ // 交易记录
date: Date, // 交易日时间戳
volume: number, // 成交量
commission: number, // 手续费/佣金
direction: 'BUY'|'SELL' // 方向：买入/卖出
}>
): Promise<{
unitPrice: number, // 单位净值
unitCost: number, // 单位成本
volume: number, // 持仓数量
totalCommission: number, // 总显性手续费（仅计算申购费和赎回费，不计算银行托管费、基金管理费）
totalDividend: number, // 总分红
positionReturn: number, // 持仓收益
positionCost: number, // 持仓成本
positionValue: number, // 总市值
positionRateOfReturn: number, // 持仓收益率
exitReturn: number, // 已落袋收益
totalReturn: number, // 总收益
totalAnnualizedRateOfReturn: number // 年化收益率
}>;