O código em questão deve ser inserido na planilha de destino.
Você pode clicar no arquivo Macro.vb e apenas copiar o código e inseri-lo; Ou você pode também clonar este repositório para ter o arquivo salvo. Para clonar, você vai precisar ter o Git instalado no seu PC. Após instalar, segue os comandos no CMD:
# Entre na pasta onde você deseja salvar o arquivo, por exemplo:
cd E:/ExcelVBA/
# Após, execute o comando git
git clone https://github.com/pabloassisborges/entre-planilhas.git