cn_zipline
基于tdx的zipline bundle.
zipline是美国Quantopian 公司开源的量化交易回测引擎，它使用Python语言开发，
部分代码使用cython融合了部分c语言代码。Quantopian 在它的网站上的回测系统就是基于zipline的，
经过生产环境的长期使用，已经比完善，并且在持续的改进中。
zipline的基本使用方法在https://www.quantopian.com/tutorials/getting-started ，对于zipline的深度解析，可以看大神rainx写的文档，本项目中的大部分依赖项目也都是rainx开发的项目
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数据源
cn_zipline的历史k线以及除息除权数据来自通达信，数据接口来自项目github 项目tdx https://github.com/JaysonAlbert/tdx
环境
python2.7或者python3.5，尽量使用较新版本的Anaconda。旧版本的在安装依赖时容易报错。推荐使用python3.5，数据获取的接口依赖于python3.5的 一些库，用于提升性能。
注意：Anaconda官网提供的链接，3.x版本默认下载python3.6。
如何用anaconda安装其它版本的python:
新建环境：
conda create --name=py35 python=3.5
激活环境：
activate py35
取消环境:
deactivate py35
分支
master:
包含了基本的回测功能，下单撮合使用下一bar的close价（ricequant可选当前bar的close和下一bar的open）
open_order:
下单撮合使用下一bar的open价
zipline-live:
支持实盘功能，正在开发中，详情见实盘issue
安装
pip install cn_zipline
注意：在windows上，如果zipline安装失败，先用conda install -c Quantopian zipline安装zipline,然后再安装cn_zipline
将cn_zipline/extension.py拷贝至zipline的数据目录,默认为~/.zipline
使用
cn_zipline与zipline大同小异，具体使用方法请参考zipline官方文档。不同之处在于，ingest数据时请使用
cn_zipline命令，管理以及清理bundls数据时使用zipline。运行策略的形式也不同，为便于调试代码，采用直接运行策略脚本，
而不是通过zipline run命令来运行。下面是使用示例：
一、ingest数据：
cn_zipline ingest -b tdx -a assets.csv --minute False
-a assets.csv指定需要ingest的代码列表，缺省ingest 4000+只所有股票，耗时长达3、4小时，通过-a tests/ETF.csv 只ingest ETF基金数据，一方面可以节省时间达到快速测试的目的。
另一方面可以通过这种方法ingest非股票数据，例如etf基金。
--minute False 是否ingest分钟数据
二、编写策略cn_zipline/examples/buyapply.py：
from zipline.api import order, record, symbol
def initialize(context):
pass
def handle_data(context, data):
order(symbol('000001'), 10)
record(AAPL=data.current(symbol('000001'), 'price'))
if __name__ == '__main__':
from cn_zipline.utils.run_algo import run_algorithm
from zipline.utils.cli import Date
from cn_stock_holidays.zipline.default_calendar import shsz_calendar
start = Date(tz='utc', as_timestamp=True).parser('2017-01-01')
end = Date(tz='utc', as_timestamp=True).parser('2017-10-20')
run_algorithm(start, end, initialize, 10e6, handle_data=handle_data, bundle='tdx',trading_calendar=shsz_calendar,output='out.pickle')
三、运行策略文件 cn_zipline/examples/buyapply.py
四、运行分析脚本cn_zipline/examples/analyse.py
问题
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其它
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