基于LSTM的股票数据分析，数据来源于Tushare 为什么做这个事情： 学习深度神经网络快1年，做了很多的demo（例如：MNIST集数字识别，物体检测，物体分类等），实现过各种神经网络结构，其中包括DNN，CNN，RNN，LSTM等等；但是在实现这些demo或者网络结构过程中，都是使用现成的数据集或者模型，直接搭建，调试，就可以出结果；所以有强烈的愿望需要“从头到脚”，实现一个神经网络的预测模型。 我时常关心股市，且股市数据集足够多的；也有很多网友在用神经网络做股票数据分析，引起了我浓厚的兴趣；我也一直坚信股票市场一定有它内在的规律（或者说有一些因子，在决定着股票走势），只是需要我们去寻找合适的模型。**股市广为流传的一句话：**股市，人为因素太多。有人为因素，那也必定表现在股票数据的蛛丝马迹中，所以我们需要去发现这些痕迹。 希望能发现“达芬奇的密码”，赚点儿小钱。 具体都做了些什么： 以下内容是基于TensorFlow框架实现的
1.准备数据
我用的是Tushare（Tushare金融大数据社区）的股票数据。必须为Tushare打一个广告：它的数据完全免费，主要由米哥牵头开发维护，只需要注册成为会员，并赚取一定积分，就能得到很多股票数据。多说一句：该社区使用的是，积分权限制，不同权限有不同的积分要求；至于如何赚取积分，就得开动脑筋想办法了！
我主要使用其中的两项数据功能，每只股的“日线行情”和“每日指标”。把股票数据按主板、创业板、中小板分类下载共3500+只股票数据。（原则：同一只股票的数据特征相似性更高；同一板块的股票数据特征相似性更高。个股数据量太少，不太适合训练。）
代码参照download.py
对应股票、交易日期，把这两项数据合并成在一起，最原始的数据集就准备好了。
代码参照merge.py
根据个人的需求，选取想要的数据集进行训练，此为训练数据。比如：连续两天涨停的数据，作为一条训练数据；一天涨停的数据，作为一条训练数据；连续两天涨幅超过5%的数据，作为一条训练数据。（我的思路：1.通过N天的股票数据，预测N+1天的股票涨幅；2.不是每一个N天的股票数据，对N+1天的数据有很好的预测效果，所以我们需要关心的是：有很强“表现力”的N天数据，即连续涨停、连续涨幅超过5%等等；3.N天数据没有太明显表现特征，那对有明显表现特征数据来说就是噪音，噪音越多越大，对我们预测越不利）
代码参照chose.py
2.网络结构选取
选取合适的网络结构，事半功倍。在图像识别领域有很多成熟的网络结构（比如：VGG等），但是在股票领域，就需要自己去尝试。
1.我用DNN和LSTM相互做了对比，DNN对于股票数据的模型表现比较差。
2.LSTM中basicLSTMCell（）单元层也可以选择不同的层数，在训练数据量足够的情况下，多层LSTM效果稍微比单层LSTM效果好，大概正确率会高1%-2%；但是LSTM不是越多越好，当LSTM层数过多时，会导致同一个batch数据的输出结果完全相同。（具体原因我也不太明白）
3.在LSTM层后面接入全连接层或者激活层，并没有给实验数据带来改观。
4.我们知道LSTM是针对时序性的数据效果表现比较突出（N个time_step），据我实验：在1个time_step的情况下，LSTM的性能也比DNN表现更为突出；实验数据来自MNIST。
5.在使用LSTM是，建议把forget_bias（忘记系数）设置为0.5，能一定程度上防止overfitting。
（我一直在寻找比较好的网络结构，但是至今没有找到，希望志同道合的朋友，如果找到了，分享与我。）
3.数据反筛选
思路： 股票数据，影响其波动的因子太多，所以我们需要找出受相同因子影响较高的数据。
训练模型，根据模型数据，去除据偏离模型较远的个股数据。再用剩余数据训练模型，可以得到较高的拟合程度。根据我的测试：2014年以前的个股数据，和2014年以后的个股数据，具有明显不一致特征。（具体原因不明）所以在训练数据集中，去除了2014年以前的股票数据。同时，筛选出不适合模型的个股。以上两点可以极大地提高训练模型的正确率。比如：创业板共有738只股票，去除不适合模型的378只股票，预测正确率可以达到80%-90%之间。
影响股票波动的因子太多，就不要妄想实现一个模型，可以预测整个股市。能预测其中一部分股票数据，已实属不易。
4.实验结果
1.调参是一个比较痛苦的过程：learningrate从100-0.0000001进行了测试；batch_size从8-200进行了测试；网络层数layers从1-30层进行了测试；由于我的硬件环境有限，最后选取了batch_size=16，learning_rate=0.001，layers=1作为模型的超参。（只有不断调试，查看结果，才能得到想要的超参）
2.不同数据集，正确率和损失率有很大不同。在创业板300+只股票数据中，LSTM模型正确率可高达88.97%，损失率可以低至3.64%。在主板股票数据中，正确率为77.53%，损失率为7.97%。在中小板数据中，正确率为76.81%，损失率为8.63%。
正确率：预测结果正确数 / 测试数据总数 * 100%
损失率：（预测涨幅为正 and 实际涨幅为负） / 测试数据总数 * 100%
中间遇到过哪些大坑： 大部分坑都能通过网上搜索找到解决办法：
1.在训练过程中，损失函数为几个固定值或者权重值W出现Nan（无穷大），可能是W初始化值不正确（建议不要全部初始化为“0”），也可能是训练输入数据没有标准化。
2.训练数据的时序性，一定要正确，如果时序性顺序刚好相反，会导致正确率达到100%。
另外一个坑，我在网上没有找到解决办法：
LSTM使用过程中，不是layers层数越多越好，数据太多，会导致同一个batch数据的输出结果完全相同。上文已经说过一遍
调整网络结果和参数过程中总结的一些数据： 1.在数据量有限的DNN中，有没有dropout对实验结构影响不大。
2.优化函数：以AdamOptimizer（）为参考对象——AdamOptimizer（）的优化速度值为：2；GradientDescentOptimizer（）优化速度值为：0.02；MomentumOptimizer（）优化速度值为：0.2；AdadeltaOptimizer（）优化速度值为：0.002；RMSPropOptimizer（）优化速度值为：3。
3.学习率并非越小越好，而是保证损失函数尽可能低的情况下，提高学习率，已增加学习速度。
4.在数据预测结果表现方面：2连涨停的数据特征更明显，更易得到较好的预测效果；2连涨幅超过5%的预测效果不是最好的，但是它的损失率却最低。
感悟： 目前模型的预测效果表现还很一般，说明还没有找到合适的模型，希望各网友多交流，有更好的idea，请与我分享。微信号：18702347656