QuantTradeStrategy
1:四种常用日内CTA策略介绍及实现 出处
1.1 Dual Thrust策略
1.2 R-Breaker策略
1.3 菲阿里四价策略
1.4 空中花园策略
1.5 横盘突破
1.6 基于固定百分比幅度的转向交易
1.7 HANS123
1.8 日均ATR波动性突破
1.9 ORB失败突破
1.10分时均价黄线
1.11日内ATR波动性突破
2:商品期货中长线量化交易策略 出处
商品期货市场中长线量化策略中，比较经常被采用的策略模型，大致包括均线策略、通道突破策略、动量策略和Aberration策略四类。
2.1: 均线策略
2.2:动量策略
2.3:长区间突破策略
2.4:Aberration策略 各类策略的简单优劣对比
2.5:Andromeda
2.6:Checkmate
2.7:Golden SX
2.8:Ready-Set-Go
2.9:STC S&P Daytrade trading system
3:商品期货套利策略 出处
套利策略一般包括期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利等。
对于商品期货而言,期现套利必须交易大量的商品实物,这对大多数机构投资者而言并不合适。因此,我们仅介绍跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。
3.1: 跨期套利
3.2: 跨市场套利
3.3: 跨品种套利
4:量化对冲策略
量化的字面含义其实表明是对收益和风险进行数量化建模管理。通常是结合“对冲”俩字一起使用。量化对冲策略即同时利用量化手段和对冲技巧的投资策略。经典的量化对冲策略有市场中性策略、事件驱动套利策略三种。
4.1: 主要策略图示
4.2: 市场中性策略
4.3: 套利策略
个人策略
- 价值投资 -- 成长股内在价值投资
- 价值投资 -- 三一投资管理公司价值选股法
- 价值投资--低估价值选股策略
- bias策略加强版，多股票，仓位管理，止损，胜率统计
- 量化投资学习【指标学习level1】之多股票KD指标
- 上下影线代码样例
- 量化投资学习【经典指标】---简易波动指标（EMV）
- 量化投资学习【经典指标和K线图系列】之5——能量潮OBV
- 【原力觉醒】 - 相对OBV指标策略
- 量化投资学习【经典指标和K线图系列】之1——指数平滑均线
- 量化投资学习【TA-LIB】之Bollinger Bands
- 量化投资学习【经典指标】之人气指数（AR）
- 【神父做量化】CCI指标
- Bollinger Bandit Strategy
- 双线RSI择时轮动策略
- 双因子加指标模型
- 线性回归的趋势跟踪系统
- 量化投资学习——行业龙头股均线（收益率填坑优化版）
- 多均线策略
- 简单的多均线择时策略
- 【钟摆理论1】量化模型实现
- 【钟摆理论2】——价值中枢
- 【钟摆系列3】——单股票价值中枢动态调仓
- 【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡
- 配对交易 - 以回测期间两股的股价比值的均值作为价值中枢
- 在配对交易的基础上增加了协整判断（每隔一段时间更新股票组合）
- 银行股配对交易
- 银行股低PB轮换策略
- 银行pe、pb轮动策略
- 指数轮动模型（更新模型2016年2月13日）
- 二八轮动2.0
- 动量度量-ETF轮动
- 基于卡尔曼滤波器的银行搬砖
- Markowitz with regularization term
- Adaptive Asset Allocation
- 带收益预测的Markowitz动态平衡策略
- Classical Markowitz portfolio optimization
- A股市场大数据挖掘之1：股份行动态再平衡
- 单只股票动态平衡
- 多只股票动态平衡
热点分析策略
- 赶上牛市打新股策略好的不要不要的
- 举牌概念买买买！
- 统计了一下熔断的历史数据
- 春节抢红包攻略，我已经开抢了，你随意~~
- 如果明天大盘开始反弹，你选哪只股票？
- 我发现了一个惊人的秘密： 月底容易暴跌，特别是25日以后！
经典策略
- 量化投资学习【常见策略】1-羊驼1（每天持有收益率前n的股票）
- 量化投资学习【常见策略】2-羊驼2（表现最优入池）
- 量化投资学习【常见策略】3-羊驼3（随机入池）
- 把社区基础文档里的羊驼和均线策略合并了一下
- 量化投资学习【常见策略】6-海龟交易系统
- 【经典策略系列】之 Dual Thrust 交易策略
- 【经典策略系列】之 Volume-weighted Moving Average 交易策略（增强修改版）
- 【经典策略系列】之周规则交易策略（使用分级移动止盈、移动止盈方法，以及新api--run_daily等的用法）
- 【网格交易策略-年化30%+】-网格大法好，熊市不用跑~
- 【滚动复利策略】的量化实现-改进v1.0
- 神奇的鳄鱼法则交易系统——避开盘整，抢占趋势先机
- 【回测来啦】——鳄鱼法则交易系统，15年至今114%
- 金叉死叉策略
- 海龟策略
- 浅谈小市值策略
- 多头排列回踩买入策略
- 借助talib使用技术分析指标来炒股
- 大师系列之价值投资法
- 事件驱动策略（基于业绩快报）
- 策略回测结果指标详解
- 基于协整的配对交易
- 基本面量化（Quantamental）——财务指标量化策略
小市值&低股价策略
- 小市值股票轮动策略
- 小市值改进-超跌
- 持仓1只股票的小市值策略
- 持仓10只股票的小市值策略
- 【淡手辑略】低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）——Total Returns 73984.45%
- 小市值策略【收益40000%】
- 小市值策略，剔除了停牌，st，*st，加了简单的止损【收益340000%】
- 小市值策略的探索性研究（一)
- 小市值策略的探索性研究（二）
- 小市值策略的探索性研究（三）重要！有进展了！戳进来戳进来！
技术分享1：TA-Lib——程序化交易的利器
TA-Lib 用中文可以称作技术分析库，是一种广泛用在程序化交易中进行金融市场数据的技术分析的函数库。它提供了多种技术分析的函数，可以大大方便我们量化投资中编程工作，内容包括：
- 多种指标，如ADX, MACD, RSI, 布林轨道等等
- K线形态识别，如黄昏之星，锤形线等等
- Ta-Lib用法介绍！
- 指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib
- 量化投资学习【TA-LIB】之MACD
- 量化投资学习【TA-LIB】之Bollinger Bands
- 量化投资学习【TA-LIB】之STOCH（KD指标）
- 量化投资学习【TA-LIB】之ATR
- 量化投资学习【TA-LIB】之RSI
技术分享2：QLS教程, 英文版:Quantopian Lectures Series , Quantopian上一组非常不错的系列教程
- 【QLS】线性回归, 拟合平安银行股价的变化如何影响到**石油的股价
- 【QLS】线性相关分析, 保利地产和中工国际（工程行业）两支股票相关性分析
- 【QLS】斯皮尔曼秩相关系数, 检测一个共同基金的费用与它三年的夏普比是否相关
- 【QLS-6】过拟合, 使用股票价格预测和时间区间选取说明过拟合及预防策略
- 【QLS7】参数估计的不稳定性, 夏普比和移动平均说明均值和方差的不确定
- 【QLS-8】模型设定, 回归预测时自变量、因变量和函数形式的选取
- 【QLS9】回归模型假设的违背,无偏的、一致的和有效的
- 【QLS10】回归分析, 估计相关变量间的相关系数
- 【QLS12】套利定价理论, 计算两种资产期望收益率和预测未来价格
- 【QLS15】最大似然法（MLE）, 利用MLE对资产收益率进行建模
- 【QLS16】ARCH和GARCH模型, 适合波动性分析和预测
- 【QLS17】多空策略, 排序选择优劣股票做多和做空
- 【QLS19】动量交易策略, 根据价格趋势交易
- 【QLS20】度量动量, 对股票价格变化趋势的一种度量
- 配对交易策略, 分析两只股票经济上的关联
- 凸优化(Convex Optimization)介绍！,解决投资于两种高风险证券的投资者的效用最大化问题，或是根据市场数据校准期权定价模型
技术分享3： 机器学习应用
- 【机器学习】时间序列波动率估计, 舍弃Garch模型,使用全新的Bayesian nonparametric model
- 【机器学习】上证指数十年走势, 一个分析
- 交易策略中的参数优化问题, Bayesian Optimization
- 被动型投资, 按照等权, beta, 波动率，收益率去设置权重，回报都会略高于benchmark，而且这样的方法绝对不会overfitting
- 不同市场对同一指数的追踪, 根据新股和美股的追踪误差，我们可以估计指数的短期上下区间。
- 【机器学习】缠论中的线性回归, 参照莫邪的救赎的缠论理论对拐点和趋势的量化分析
- 【机器学习】非参数型聚类分析, 将价格的走势进行聚类操作，一个类别中的价格会具有相同的趋势：上升，下跌或震荡。而且聚类操作能够过滤掉中间细微粒度的扰动
- SVR预测股票开盘价, 即把前一日的 ('openPrice','highestPrice','lowestPrice','closePrice','turnoverVol','turnoverValue') 作为当日 'openPrice' 的自变量，当日 'openPrice' 作为因变量。