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wtpy是基于wondertrader为底层的针对python的子框架

Primary LanguagePythonMIT LicenseMIT

wtpy

这是wonder trader针对python3适配的子框架

wtpy子框架简介

  • wrapper子模块

    该模块主要包含了所有和C++底层对接的接口模块

    • WtBtWrapper.py 主要用于和回测引擎C++核心模块对接
    • WtDtWrapper.py 主要用于和数据组件C++核心模块对接
    • WtExecApi.py 主要用于和C++独立执行模块对接
    • WtWrapper.py 主要用于和实盘交易引擎C++核心模块对接
  • monitor子模块

    该模块主要包含了内置的监控服务，提供了Http和websocket两种连接方式

    • DataMgr.py 主要用于读取并缓存组合数据
    • EventReceiver.py 主要用于在指定的udp端口接收组合转发的各种事件
    • PushSvr.py 主要用于向web提供websocket服务
    • WatchDog.py 主要用于自动调度服务端的进程
    • WtMonSvr.py 监控服务核心服务模块 ，利用flask实现了一个http服务接口
    • static webui静态文件
  • 其他模块

    主要位于根节点下，包含了各个子模块的入口组件

    • WtCoreDefs.py 主要定义的Py版本的策略基类，方便用户重写
    • CodeHelper.py 品种代码辅助模块，内置了一些方法，方便使用
    • ContractMgr.py 合约管理器模块，用于加载contracts.json或stocks.json文件，并提供查询方法
    • CtaContext.py 主要定义了CTA策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
    • HftContext.py 主要定义了HFT策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
    • SelContext.py 主要定义了SEL策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
    • ExtToolDefs.py 扩展模块定义文件，主要定义了一些扩展模块的基础接口
    • ProductMgr.py 品种管理器，主要用于Py环境中的合约属性、品种属性查询
    • SelContext.py 选股策略上下文，即选股策略直接交互的API
    • SessionMgr.py 交易时间模板管理器，主要用于Py环境中的交易时段模板管理
    • StrategyDefs.py 各引擎策略基础定义模块，定义了CTA、HFT、SEL三种策略基类
    • WtBtAnalyst.py 回测分析模块，主要是利用回测生成的数据，计算各项回测指标，并输出到excel文件
    • WtBtEngine.py 回测引擎转换模块，主要封装底层接口调用
    • WtDtEngine.py 数据引擎转换模块，主要封装底层接口调用
    • WtEngine.py 交易引擎转换模块，主要封装底层接口调用

更新日志

0.3.4

  • 正式开源的第一个版本

0.3.5

  • 把手数相关的都从整数改成浮点数，主要目的是为了以后兼容虚拟币交易(虚拟币交易数量都是小数单位)
  • 优化手数改成浮点数以后带来的日志输出不简洁的问题(浮点数打印会显示很多“0000”)
  • 逐步完善文档
  • XTP实盘适配，主要是修复bug

0.3.6

  • 执行器使用线程池，减少对网络线程的时间占用
  • 增加了一个实盘仿真模块TraderMocker，可以满足目前已经支持的股票和期货的仿真交易
  • 更多接口支持（飞马、tap、CTPMini）
  • 内置执行算法增加TWAP
  • 继续完善文档

0.4.0

  • 新增一个选股调度引擎，用于调度应用层的选股策略，得到目标组合以后，提供自动执行服务，暂时只支持日级别以上的调度周期，执行会放到第二天
  • 因为新增了选股调度引擎，所以全面重构WtPorter和WtBtPorter导出的接口函数，以便调用的时候区分
  • 新增一个独立的执行器模块WtExecMon，并导出C接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑，提供单纯的执行服务，方便作为单纯的执行通道，嫁接到其他框架之下
  • Windows下的开发环境从vs2013升级到vs2017，boost1.72和curl需要同步升级

0.5.0

  • 同步WonderTrader核心为v0.5.0
  • 引入了hft策略以后，策略可以直接调用行情接入模块Parsers，所以调整C++底层模块的目录结构，方便策略调用
  • 增加了HftContext以及BaseHftStrategy两个针对HFT策略的基础模块
  • 回测和实盘都完成了跟C++底层的HFT接口的对接

0.5.1

  • 同步WonderTrader核心为v0.5.1
  • 新增一个monitor监控服务模块，其中包含http服务、websocket服务两种对web端提供的服务，同时新增了组合事件组件，用于接收组合转发出来的实时事件，还新增一个调度模块用于自动调度服务器上的定时任务
  • 新增一个web-ui目录，用于管理wtpy的web-ui项目，暂时实现了PC版的监控界面，位于web-ui/console下，web-ui采用vue2+webpack来实现，前端采用element-ui界面库，能够实时提供强大的组合盘监控服务

0.5.2

  • 同步WonderTrader核心为v0.5.2
  • 监控服务monitor增加了一个日志模块WtLogger.py，内部使用logging模块来记录日志
  • 进一步完善了web-ui的部分功能和配色
  • 新增一个CTPLoader模块，主要用于调用底层CTPLoader执行程序，用于从CTP账号加载合约列表