This is mainly an educational implementation. The goal is to explain the core concepts of event-driven trading system as clear as possible.
But with few more refactor and implementation of the interface, this is a working framework to do backtesting and live trading.
这是一个教育版本的事件驱动系统化交易框架。从一个最小化的框架（100+行代码）开始，逐步构建完整的
框架。每一次更新，我会采用一个 git tag 做标记，比如 v1,v2 这种，这样本一个版本都可以
查阅跟前一个版本的区别和联系。
可以通过 https://github.com/wangzhe3224/simple/compare/{替换成某个tag2}...{tag号1}
查看不同版本之间的区别。
每一个版本，我会尽量配一个视频讲解：
- v1 100行代码最小化框架
- v2 200行代码增加执行模块接口
- v3 改进项目的组织架构
- 数据
- 加密货币分时历史数据
- 分式数据模块
- 回测
- 策略接口和示范
- 回测模拟执行模块
- 加密货币分时历史数据回测和分析
100 行代码 + 1 张图，理解系统化交易事件驱动框架。
量化交易开源社区绝大部分框架都是采用了事件驱动设计模式，比如：
- vnpy
- backtrader
主要的组成部分：
- Engine *
- EventBus *
- DataFeed *
- Strategy *
- Execution
- Portfolio
- Risk
- Other
200 + 行代码，加入执行模块。
Check git tag v2 to see the code.
- Add poetry package management
- Create module properly
- Separate data model and component
- Separate example code with source code
这个部分为我们的回测数据做准备：
- Binance 批量下载不同粒度的分时数据
- 处理分时数据
- 基本的数据检查
参考链接：
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