人工データを作成する関数。
ARIMA()
SARIMA()
NeuralNet()
:4層Neural Networkを用いた非線形自己回帰時系列モデル
の三つある。特にNeuralNet()
の引数について、
- model_random_seed:人工データ作成に用いるニューラルネットのパラメータを決定する乱数のシード
- p:次数pの自己回帰モデル
- q:次数qの移動平均モデル
- n_unit:4層ニューラルネットの中間層のユニット数(list形式)
- mu, sigma:innovationの平均と分散
- N;作成する人工データの長さ
- random_seed:innovation系列生成の乱数シード
- burn_in:burn-in期間をintで与える(defaultでok)
- randomness:innovationの分布を決定する
- "normal":正規分布
- "uniform":一様分布
- "gamma":ガンマ分布
- "normal&uniform":系列の前半2/Nは正規分布、後半は一様分布
- 他
- return_net:Trueならネットワークのインスタンスが返ってくる
- return_innovation:Trueならinnovation系列が返ってくる
時系列モデルの構築に用いるニューラルネットのクラスが定義されている。GeneratorとDiscriminatorとPredictorの三つの役割分担がある。
一次元の正規分布と一次元の経験分布とのWasserstein距離を計算している。Discriminatorではなく直接Wasserstein距離を損失として用いる場合に使う。