Aluno: Rafael Alcântara da Silva
Orientador: Felipe Borges
Trabalho apresentado ao curso BI MASTER como pré-requisito para conclusão de curso e obtenção de crédito na disciplina "Projetos de Sistemas Inteligentes de Apoio à Decisão".
O presente trabalho surgiu da necessidade de otimizar o envio dos informativos mensais de fundos de investimento realizados por uma gestora de fundos.
Atualmente são construídos e enviados via e-mail ou publicado no site da gestora em torno de 675 informativos. Os relatórios são construídos e enviados de forma manual através de Excel e ferramentas ftp.
Os informes podem ser dividos em fundos de ações, multimercado e renda fixa, tendo ainda uma subvidisão por cada segmento de clientes, a saber varejo e private. E ainda surgiu a necessidade um terceiro segmento: os fundos exclusivos.
Dentre as inúmeras necessidades dos clientes e distribuidor a mais demandada é a velocidade na confecção e envio dos relatórios até, no máximo, o décimo dia útil do mês subsequente à data base.
Ainda, cabe destacar que existem prioridades de tipos de fundos e segmentos. Ou seja, alguns tipos de informativos devem ser encaminhados com a máxima prioridade sendo o prazo fatal o sétimo dia útil do mês.
Então, para a solução do problema buscou-se a utilização de uma modelagem de otimização na ordem de construção e envio dos informativos obedecendo as prioridades apresentadas ao time que executa a atividade.
O resultado foi a entrega de todos os informes num prazo aceitável e desejável pelos clientes e distribuidor, considerando a mão-de-obra hoje alocada para a execução da atividade.
The present work arose from the need to optimize the sending of monthly information on investment funds carried out by a fund manager.
Currently, around 675 reports are built and sent via e-mail or published on the manager's website. Reports are built and sent manually through Excel.
The reports can be divided into equity, multimarket and fixed income funds, with a subdivision for each customer segment, namely retail and private. And yet the need arose for a third segment that would be for exclusive funds.
Among the numerous needs of customers and distributors, the most demanded is speed in preparing and sending reports up to the 10th business day of the month following the base date.
It is also worth noting that there are priorities for types of funds and segments. That is, some types of information must be sent with the highest priority, with the deadline being the fifth business day of the month.
So, in order to solve the problem, we tried to use an optimization model in the order of construction and sending of the newsletters obeying the priorities presented to the team that executes the activity.
The result was the delivery of the reports in an anticipated period and considering the execution of all the clients and the labor allocated for the execution.
Mensalmente o time de middle office da empresa realiza a construção e envio de 675 informes mensais de fundos de investimento para clientes internos e externos. O processo é executado de forma artesanal, utilizando o aplicativo excel, com o input de dados de diversos, sistemas, planilhas e provedores de informações internos e externos.
Os fundos são classificados em ações, multimercado e renda fixa para os segmentos Varejo e Private. Além destes existem os fundos exclusivos com a mesma classificação (ações, multimercado, renda fixa).
Na rotina executada mensalmente pela equipe existe a necessidade de seguir algumas prioridades de entrega dos relatórios, como para os clientes Private, por exemplo.
Além disso, vale ressaltar que a equipe dedicada a executar todo este operacional é bastante resumida e, também, realiza diversas outras atividades não ligadas diretamente a construção dos informativos.
Portanto, considerando a mão-de-obra escassa, a grande quantidade de atividades, a importância e relevância comercial dos relatórios enviados e, ainda as restrições e prioridades impostas pela empresa, surgiu-se a necessidade de estudo e criação de um modelo de trabalho para executar com eficiência e eficacia a construção, envio e disponibilização dos informes mensais de fundos de investimento para os clientes internos e externos.
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é a modelagem de uma forma de trabalho para a equipe, utilizando a ferramenta solver do excel, da forma mais eficiente possível a fim de agregar valor desta atividade para a empresa e clientes.
Na busca de uma entrega mais assertiva e rápida dos informativos mensais utilizou-se a ferramenta solver do excel,considerando as seguintes premissas/restrições: O trabalho dever ser concluído até o 10º dia útil do mês; A construção dos informativos só pode ser iniciada a partir do 3º dia útil, data em que todos os insumos estão disponíveis; Fundos de Ações e Multimercado do segmento Private e Multimercado e Renda Fixa do segmento Varejo devem ser entregues até o 5º dia útil; Força total de trabalho consiste em 3 colaboradores disponíveis para a execução do trabalho durante 5 horas/dia; e O total de informativos a serem construídos é de 675 (data base fevereiro/22)
Na construção do modelo foram consideradas os seguintes cenários/modelagens:
i) Para o tempo total despendido para a construção de cada relatório foi utilizado a fórmula ALEATÓRIOENTRE(), onde os parametros foram: mínimo 80% da média para o tipo de fundo e máximo 120%;
ii) Foi gerado um índice de prioridade para cada tipo de fundo, considerando as necessidades comerciais hoje existentes;
iii) As células variáveis do modelo solver são referentes a quantidade de informes de cada tipo que serão construídas/enviadas por dia;
iv) Posteriormente foi criada uma tabela para calcular o total de minutos gastos por dia para a construção e envio dos informes, a fim de obedecer a capacidade operacional do time;
v) Em seguida, construiu-se um índice multiplicando a prioridade pelo tempo a fim de se chegar a uma variável objetivo a ser utilizada pelo Solver.
vi) No modelo Solver foram utilizadas, então, as seguintes premissas:
a) Todas as variáveis deverão conter números inteiros;
b) Todas as variáveis deverão ser maior que 0;
c) O total construído em determinado dia deve ser maior ou igual ao dia imediatamente seguinte para os primeiros cinco dias;
d) É realizada a checagem no modelo se todos os informes sugeridos pelo solver via variável corresponde ao total de informes a serem enviados;
e) Construída, ainda, uma restrição para que determinados tipos sejam enviados até o 7º dia útil.
f) Criada restrição para que a capacidade operacional do dia não seja extrapolada
vii) Criado um índice para considerando a prioridade e o tempo gasto para se chegar a função objetivo;
vii) O modelo utilizado foi para minimizar a função objetivo utilizando o método de solução GRG Não Linear
O modelo trouxe um resultado concreto e eficiente para a entrega dos informes nos prazos desejados pelos clientes e áreas internas da empresa. Foi utilizada toda a mão de obra nos primeiros dias de execução de uma forma eficiente e, posteriormente o restante das atividades do time poderão ser realizadas de forma mais consistente e planejada. O modelo atendeu todas as restrições e necessidades impostas pelos clientes e demais stakeholders internos e externos.
O modelo se mostrou bastante interessante e assertivo, tendo em vista que proporcionou ao gestor uma melhor alocação da mão-de-obra disponível para que, assim, sejam realizadas as construções e envios de todos os informes mensais num prazo desejado por todos os demandantes.
Logo, tendo em vista a otimização da mão-de-obra do setor, o gestor poderá utilizar as horas então economizadas para a realização de diversas outras atividades sob responsabilidade do time.
Importante destacar que a modelagem trouxe uma força de obra bastante robusta para os primeiros dias do mês para a entrega dos resultados no prazo desejado. O time nos dias seguintes pode realizar outras atividades para que em seguida possa terminar o trabalho com maior tranquilidade para aqueles relatórios que não possuem altíssima prioridade, como é o caso a partir do oitavo dia.
Matrícula: 201.110.700
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Curso de Pós Graduação Business Intelligence Master