Sysu-RiskManagement
Project resources:
- code: 源代码（jupyter notebook格式）
- data: 原始数据与预处理后的数据
- pics: 输出的图片（用于报告等）
- docs: 项目要求及其他资料
另外，项目基于PyPortfolioOpt实现，很好用的一个库。
资产收益率与相关矩阵
MC模拟: 随机投资组合
建模-马科维茨
马科维茨-不允许卖空
马科维茨-允许卖空
建模-CAPM
CAPM-不允许卖空
CAPM-允许卖空
Project resources:
另外，项目基于PyPortfolioOpt实现，很好用的一个库。