/tinkoff-bonds-analytics

Primary LanguagePython

Что это

Репозиторий содержит скрипт для определения текущих показателей облигаций, доступных конкретному клиенту Тинькофф. Скрипт агрегирует данные из самого Тинькоффа, а также берет рейтинги из АКРА, НКР и НРА.

Что понадобится

  • Excel;
  • Библиотеки python из requirements.txt;
  • Личный кабинет в Тинькофф.Инвестиции;
  • Интернет.

Как пользоваться

  1. Выпустить собственный токен в Тинькофф.Инвестиции: https://tinkoff.github.io/investAPI/token/ ;
  2. Скачать репозиторий: git clone https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics.git;
  3. Добавить в config.json выпущенный токен и подкорректировать остальные параметры;
  4. Проверить наличие Excel;

Далее можно воспользоваться bondsList.exe или:

  1. Установить необходимые библиотеки из requirements.txt: python -m pip install -r requirements.txt (возможно, понадобится https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/ );
  2. Запустить при помощи: python bondsList.py. Можно использовать ключ "-c", тогда в итоговой таблице не будут выведены облигации эмитентов, не имеющих рейтинговых оценок ни в одном из рейтинговых агентств: АРКА, НРА, НКР.

По окончанию работы откроется Excel файл, в котором два листа: с государственными и корпоративными облигациями. Данные на листах сортируются по доходности. 

На каждом листе располагаются следующие столбцы:

  • Имя: название инструмента;
  • Тикер: краткое название в биржевой информации инструмента;
  • Цена + НКД: текущая рыночная стоимость инструмента, учитывающая и рыночную цену, и накопленный купонный доход;
  • Годовая доходность: выражена в годовых процентах, вычисляемая как отношение суммы выплачиваемых за год купонов за вычетом налога к цене + НКД (не учитывает комиссию и разницу между рыночной стоимостью на момент покупки и ценой погашения): image;
  • Годовая доходность к погашению: выражена в годовых процентах, вычисляемая как отношение разницы всех поступивших средств до погашения за вычетом налога к цене + НКД с приведением к одному году: image;
  • Купонов в год: количество выплачиваемых купонов в год по инструменту;
  • Лет до погашения: количество лет до погашения инструмента эмитентом;
  • Дюрация: параметр, исходя из ожиданий по инфляции, подробнее см. тут: https://smart-lab.ru/blog/703874.php ;
  • Рейтинг (АКРА): текущий рейтинг инструмента по данным АКРА.
  • Рейтинг (НРА): текущий рейтинг инструмента по данным НРА.
  • Рейтинг (НКР): текущий рейтинг инструмента по данным НКР.
  • Риск (Тинькофф): текущий уровень риска инструмента по данным Тинькофф Инвестиции:
    • 0 - Риск не определялся;
    • 1 - Низкий уровень риска;
    • 2 - Средний уровень риска;
    • 3 - Высокий уровень риска.
  • Сектор: сектор экономики эмитента корпоративных облигаций.

Описание файлов в репозитории

  • bondsList.py - главный скрипт;
  • config.json - файл конфигурации, который содержит следующие поля:
    • TOKEN - персонализированный токен, выпустить и почитать о котором можно здесь: https://tinkoff.github.io/investAPI/token/ ;
    • API_DELAY - задержка в секунда между запросами. Тинькофф ограничивает в 100-300 запросов в минуту, соответственно этот параметр в пределах 0.2 - 0.5, но на практике может потребоваться использовать значения от 2 до 5;
    • EXCEL_TABLE_NAME - имя выходного Excel файла;
    • FOR_QUAL_INVESTOR - флаг, включать ли облигации для квалифицированных инвесторов:
      • True - включать,
      • False - не включать;
    • AMORTIZATION - флаг, включать ли облигации с амортизацией:
      • True - включать,
      • False - не включать;
    • FLOATING_COUPON - флаг, включать ли облигации с плавающим купоном (1):
      • True - включать,
      • False - не включать;
  • requirements.txt - набор дополнительных библиотек для установки перед запуском;
  • Readme.md - это я;
  • bonds.xlsx - пример выходного файла.

Нюансы

  1. У Тинькоффа плохо работает backend на тему плавающих купонов, описание и запрос на исправление здесь: Tinkoff/invest-python#190 Дело было в неправильно воспринятой документации на API, будет исправлено в ближайшем обновлении.
  2. С радостью бы добавил рейтинг и из Тинькоффа, но у них и это не работает, описание и запрос на исправление здесь: Tinkoff/invest-python#189. Исправили. Необходимо обновить библиотеку Тинькофф до версии tinkoff-investments-0.2.0b50.
  3. Иногда АКРА начинает возмущаться количеству запросов к ней. В этом случае рекомендуется увеличить параметр API_DELAY в config.json.
  4. Флаги AMORTIZATION и FLOATING_COUPON добавлены на будущее и пока что не работают.
  5. В базе данных НРА почему-то бывают неправильные ИНН. Это приводит к тому, что некоторым компаниям могут быть приписаны не их рейтинги. Они об этом проинформированы, ожидаю ответа. В большинстве рейтинги соответствуют компаниям, но необходимость ручной проверки в случае сомнений не отменяется. Исправили.
  6. Рейтинг Тинькофф может не соответствовать тому, что написано в мобильном приложении. Проблема известна, описание и запрос на исправление здесь: Tinkoff/invest-python#204 В Issue описано, что возвращаемое API понятие "риска" и показываемое в приложение понятие "рейтинга" не одно и то же и часто обратно пропорциональны.