Gradient-Descent-for-Hawkes-Process

使用梯度下降法估计 Hawkes 参数。参考文献 Ozaki. Maximum likelihood estimation of Hawkes’ self-exciting point processes

模拟

python simulation.py:给定 Hawkes 过程参数,生成符合该参数的一组时间序列。

参数估计

python gradient.py:使用梯度下降法估计 Hawkes 过程的参数。 refractory.py:添加了绝对不应期的修正。

数据

/data 目录下存放有序列数据,每行的格式如下:

arrival_time channel

修改gradient.py主程序中的文件路径和通道编号,可以对其他数据进行估计。

作图

draw.py 定义了一些作图函数,可以绘制时间序列图以及 λ-t 图。