使用梯度下降法估计 Hawkes 参数。参考文献 Ozaki. Maximum likelihood estimation of Hawkes’ self-exciting point processes
python simulation.py
:给定 Hawkes 过程参数,生成符合该参数的一组时间序列。
python gradient.py
:使用梯度下降法估计 Hawkes 过程的参数。
refractory.py
:添加了绝对不应期的修正。
/data
目录下存放有序列数据,每行的格式如下:
arrival_time channel
修改gradient.py
主程序中的文件路径和通道编号,可以对其他数据进行估计。
draw.py
定义了一些作图函数,可以绘制时间序列图以及 λ-t 图。