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拟牛顿法和随机梯度下降

Primary LanguagePython

优化算法有梯度下降和牛顿法

梯度下降分为随机梯度下降和批梯度下降，其中随机梯度下降适合小规模，而批梯度下降适合大规模

牛顿法相对于梯度下降的收敛速度要快很多，但是海森矩阵耗费时间和计算资源

拟牛顿法就是为了解决这个问题，其中有:DFP,BFGS,L-BFGS

DFP的核心是通过迭代对海森矩阵做近似

BFGS互换了DFP的sk，yk，性能更佳

L-BFGS通过不再在内存中存储矩阵，而是存向量，在需要时计算得到矩阵。